| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 含记忆参数的资本资产定价模型的研究背景,发展现状及意义 | 第6-9页 |
| 1.2 本文的主要工作及论文的结构安排 | 第9-10页 |
| 2 含记忆参数的资本资产定价模型的建立 | 第10-13页 |
| 2.1 引入图表分析者的非线性价格预期函数 | 第10-11页 |
| 2.2 记忆参数数的引入 | 第11-12页 |
| 2.3 非线性动态系统 | 第12-13页 |
| 3 确定性系统分析 | 第13-21页 |
| 3.1 系统的平衡点、稳定性及其分支 | 第13-17页 |
| 3.2 主要参数对确定性模型的影响 | 第17-21页 |
| 4 随机模拟生成的收益序列与市场收益序列的各种统计检验对比 | 第21-29页 |
| 4.1 模型所需参数和市场数据的选取 | 第21-22页 |
| 4.2 收益序列的正态性检验 | 第22-23页 |
| 4.3 收益序列的平稳性检验 | 第23-24页 |
| 4.4 收益序列的相关性检验 | 第24-25页 |
| 4.5 收益序列的波动聚集性分析 | 第25-29页 |
| 5 总结 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |