| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第16-29页 |
| 1.1 选题背景与研究目的 | 第16-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-25页 |
| 1.2.1 金融加速器效应理论 | 第17-19页 |
| 1.2.2 金融加速器效应的存在性 | 第19-21页 |
| 1.2.3 金融加速器效应的非对称性 | 第21-23页 |
| 1.2.4 金融加速器效应的区域差异比较 | 第23-24页 |
| 1.2.5 对相关文献的评述 | 第24-25页 |
| 1.3 研究内容 | 第25-26页 |
| 1.4 研究方法及研究创新 | 第26-29页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第26-27页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第27-28页 |
| 1.4.3 论文创新 | 第28-29页 |
| 2 金融加速器的冲击因素分析 | 第29-36页 |
| 2.1 信贷冲击 | 第29-31页 |
| 2.2 货币政策冲击 | 第31-32页 |
| 2.3 汇率因素冲击 | 第32-33页 |
| 2.4 通胀因素冲击 | 第33-34页 |
| 2.5 资产价格冲击 | 第34-36页 |
| 3 带有金融加速器的六部门DSGE模型设定 | 第36-43页 |
| 3.1 DSGE模型简介 | 第36页 |
| 3.2 家庭部门一般均衡模型 | 第36-38页 |
| 3.3 厂商部门一般均衡模型 | 第38-39页 |
| 3.4 零售商部门一般均衡模型 | 第39-40页 |
| 3.5 银行部门一般均衡模型 | 第40-41页 |
| 3.6 货币当局部门一般均衡模型 | 第41页 |
| 3.7 外贸部门一般均衡模型 | 第41-43页 |
| 4 六部门DSGE均衡模型与对数线性化 | 第43-48页 |
| 4.1 六部门DSGE模型的稳态均衡 | 第43-44页 |
| 4.2 模型的对数线性化 | 第44-46页 |
| 4.2.1 家庭部门对数线性化 | 第44-45页 |
| 4.2.2 厂商部门对数线性化 | 第45页 |
| 4.2.3 零售商部门对数线性化 | 第45页 |
| 4.2.4 银行部门对数线性化 | 第45-46页 |
| 4.2.5 货币当局的对数线性化 | 第46页 |
| 4.2.6 外贸部门的对数线性化 | 第46页 |
| 4.3 含金融加速器的对数线性方程组 | 第46-48页 |
| 5 DSGE模型的参数赋值 | 第48-53页 |
| 5.1 数据来源与数据说明 | 第48页 |
| 5.2 相关参数赋值 | 第48-51页 |
| 5.2.1 家庭部门参数赋值 | 第49页 |
| 5.2.2 厂商部门参数赋值 | 第49-50页 |
| 5.2.3 银行部门参数赋值 | 第50页 |
| 5.2.4 零售商部门参数赋值 | 第50页 |
| 5.2.5 货币当局部门参数赋值 | 第50页 |
| 5.2.6 外贸部门参数赋值 | 第50-51页 |
| 5.3 参数估计 | 第51-52页 |
| 5.4 相关参数值汇总 | 第52-53页 |
| 6 六部门DSGE模型模拟检验结果 | 第53-70页 |
| 6.1 相关变量冲击产出的金融加速器效应 | 第53-57页 |
| 6.1.1 消费冲击产出的金融加速器效应 | 第53页 |
| 6.1.2 货币政策冲击产出的金融加速器效应 | 第53-54页 |
| 6.1.3 通胀冲击产出的金融加速器效应 | 第54-55页 |
| 6.1.4 信贷冲击产出的金融加速器效应 | 第55页 |
| 6.1.5 投资冲击产出的金融加速器效应 | 第55-56页 |
| 6.1.6 汇率冲击产出的金融加速器效应 | 第56页 |
| 6.1.7 利率冲击产出的金融加速器效应 | 第56-57页 |
| 6.2 汇率冲击其他变量的金融加速器效应 | 第57-61页 |
| 6.2.1 汇率冲击货币政策的金融加速器效应 | 第57-58页 |
| 6.2.2 汇率冲击消费的金融加速器效应 | 第58-59页 |
| 6.2.3 汇率冲击投资的金融加速器效应 | 第59页 |
| 6.2.4 汇率冲击通胀的金融加速器效应 | 第59-60页 |
| 6.2.5 汇率冲击利率的金融加速器效应 | 第60页 |
| 6.2.6 汇率冲击信贷的金融加速器效应 | 第60-61页 |
| 6.3 信贷冲击其他变量的金融加速器效应 | 第61-65页 |
| 6.3.1 信贷冲击货币政策的金融加速器效应 | 第61-62页 |
| 6.3.2 信贷冲击消费的金融加速器效应 | 第62-63页 |
| 6.3.3 信贷冲击投资的金融加速器效应 | 第63页 |
| 6.3.4 信贷冲击通胀的金融加速器效应 | 第63-64页 |
| 6.3.5 信贷冲击利率的金融加速器效应 | 第64页 |
| 6.3.6 信贷冲击汇率的金融加速器效应 | 第64-65页 |
| 6.4 货币政策冲击其他变量的金融加速器效应 | 第65-70页 |
| 6.4.1 货币政策冲击信贷的金融加速器效应 | 第65-66页 |
| 6.4.2 货币政策冲击消费的金融加速器效应 | 第66页 |
| 6.4.3 货币政策冲击投资的金融加速器效应 | 第66-67页 |
| 6.4.4 信贷冲击通胀的金融加速器效应 | 第67-68页 |
| 6.4.5 信贷冲击利率的金融加速器效应 | 第68页 |
| 6.4.6 货币政策冲击汇率的金融加速器效应 | 第68-70页 |
| 7 金融加速器效应VAR模型的实证检验 | 第70-88页 |
| 7.1 VAR模型变量选取及模型说明 | 第70页 |
| 7.2 数据来源与数据说明 | 第70-71页 |
| 7.3 VAR模型检验 | 第71-73页 |
| 7.3.1 单位根检验 | 第71页 |
| 7.3.2 协整检验 | 第71-72页 |
| 7.3.3 Granger（格兰杰）因果相关检验 | 第72-73页 |
| 7.4 实证结果分析 | 第73-88页 |
| 7.4.1 相关变量冲击产出的金融加速器效应 | 第73-76页 |
| 7.4.2 汇率冲击其他变量的金融加速器效应 | 第76-79页 |
| 7.4.3 信贷冲击其他变量的金融加速器效应 | 第79-81页 |
| 7.4.4 货币政策冲击其他变量的金融加速器效应 | 第81-84页 |
| 7.4.5 资产价格冲击其他变量的金融加速器效应 | 第84-87页 |
| 7.4.6 实证结果小结 | 第87-88页 |
| 8 结论与对应政策性建议 | 第88-92页 |
| 8.1 研究结论 | 第88页 |
| 8.2 政策建议 | 第88-91页 |
| 8.2.1 进一步完善我国信贷市场建设 | 第88-89页 |
| 8.2.2 将资产价格波动纳入货币政策制定考量之中 | 第89-90页 |
| 8.2.3 加快推进利率汇率市场化改革 | 第90页 |
| 8.2.4 运用逆周期货币政策平抑经济波动 | 第90-91页 |
| 8.3 研究不足与展望 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-98页 |
| 致谢 | 第98页 |