| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 研究的问题和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与论文结构 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.4 本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 国债期货基本功能的理论基础及相关研究综述 | 第17-33页 |
| 2.1 国债期货的主要功能 | 第17-18页 |
| 2.2 国债期货价格发现功能的理论基础 | 第18-22页 |
| 2.2.1 价格发现功能的概念 | 第18-19页 |
| 2.2.2 价格发现功能的市场微观结构基础 | 第19-20页 |
| 2.2.3 价格发现的机制——持有成本论和仓储理论 | 第20-22页 |
| 2.3 国债期货套期保值功能的理论基础 | 第22-25页 |
| 2.3.1 套期保值理论的发展 | 第22-23页 |
| 2.3.2 套期保值的经济原理 | 第23-24页 |
| 2.3.3 套期保值过程的风险分担 | 第24-25页 |
| 2.4 研究综述 | 第25-33页 |
| 2.4.1 价格发现功能的研究综述 | 第25-28页 |
| 2.4.2 套期保值功能的研究综述 | 第28-31页 |
| 2.4.3 国债期货相关研究综述 | 第31-33页 |
| 第3章 我国国债期货市场的产生与发展 | 第33-42页 |
| 3.1 国债期货的概念、起源与发展 | 第33-36页 |
| 3.2 我国国债期货试点概述 | 第36-39页 |
| 3.2.1 我国试点时期国债期货发展历程 | 第36-37页 |
| 3.2.2 我国国债期货试点失败的原因分析 | 第37-39页 |
| 3.3 我国重新上市的国债期货 | 第39-42页 |
| 第4章 我国国债期货价格发现功能的实证研究 | 第42-50页 |
| 4.1 样本数据选取说明 | 第42页 |
| 4.2 实证思路及方法 | 第42-43页 |
| 4.3 实证分析 | 第43-49页 |
| 4.3.1 相关性分析和描述性统计 | 第43-45页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第45-46页 |
| 4.3.3 Johansen协整关系检验 | 第46页 |
| 4.3.4 格兰杰(Granger)因果检验 | 第46-47页 |
| 4.3.5 向量误差修正(VECM)模型 | 第47-48页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第48-49页 |
| 4.4 实证小结 | 第49-50页 |
| 第5章 我国国债期货套期保值功能的实证研究 | 第50-55页 |
| 5.1 样本数据选取及说明 | 第50页 |
| 5.2 实证思路及方法 | 第50-51页 |
| 5.3 实证分析 | 第51-54页 |
| 5.3.1 普通最小二乘法(OLS)模型计算最优套期保值比 | 第51-52页 |
| 5.3.2 向量自回归(VAR)模型计算最优套期保值比 | 第52-53页 |
| 5.3.3 套期保值的绩效评价 | 第53-54页 |
| 5.4 实证小结 | 第54-55页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| 6.1 研究结论及分析 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第64页 |
