铜期、现货市场VaR和ES的估计

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章 绪论	第8-16页
·选题背景和研究意义	第8-10页
·相关研究述评	第10-13页
·VaR相关研究	第10-11页
·ES相关研究	第11-12页
·铜市场VaR和ES相关研究	第12-13页
·研究方法及论文结构	第13-14页
·特色与创新之处	第14-16页
第2章 VaR和ES方法介绍	第16-30页
·铜期、现货市场风险度量方法的选择	第16-17页
·VaR方法	第17-18页
·ES方法	第18-19页
·VaR和ES的估计方法	第19-30页
·正态分布模型	第22-23页
·GARCH模型	第23-26页
·随机波动模型	第26-27页
·极值方法	第27-30页
第3章 中国铜现货市场VaR和ES的估计	第30-43页
·数据选取与基本统计描述	第30-31页
·铜现货市场VaR和ES的估计	第31-37页
·铜现货市场VaR和ES估计结果的检验与分析	第37-43页
·VaR和ES估计结果检验	第37-38页
·VaR和ES估计结果分析	第38-43页
第4章 中国铜期货市场VaR和ES的估计	第43-56页
·数据选取与基本统计描述	第43-45页
·铜期货市场VaR和ES的GARCH模型估计	第45-52页
·收益率的ARCH效应检验	第45-48页
·收益率VaR和ES的GARCH模型估计	第48-52页
·铜期货市场VaR和ES的运用	第52-56页
·在套期保值中的运用	第52-54页
·在保证金设计中的运用	第54-56页
第5章 结论	第56-58页
·研究结论	第56页
·建议	第56-57页
·有待进一步研究的问题	第57-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61-62页
攻读学位期间研究成果	第62-63页