中国国债期货重启对现货市场的影响--基于价格水平及波动性影响的实证研究
| 内容摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4 结构安排 | 第14页 |
| 1.5 创新之处 | 第14-16页 |
| 2. 国债期货概述 | 第16-19页 |
| 2.1 国债期货的概念 | 第16页 |
| 2.2 国债期货产生的背景与发展 | 第16-17页 |
| 2.3 国债期货的特点 | 第17-18页 |
| 2.4 国债期货的功能 | 第18-19页 |
| 3. 我国国债期货的发展及现状 | 第19-25页 |
| 3.1 国债期货在我国的历史发展及现状 | 第19-21页 |
| 3.2 我国国债期货合约简介 | 第21-25页 |
| 4. 国债期货对现货市场价格水平影响的实证研究 | 第25-48页 |
| 4.1 样本选取 | 第25-26页 |
| 4.2 建模步骤 | 第26-27页 |
| 4.3 模型介绍 | 第27-30页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 4.3.2 VAR模型 | 第28-29页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第29页 |
| 4.3.4 VECM模型 | 第29页 |
| 4.3.5 Granger因果检验 | 第29-30页 |
| 4.3.6 脉冲响应函数与方差分解 | 第30页 |
| 4.4 统计描述性分析 | 第30-32页 |
| 4.5 建模分析 | 第32-48页 |
| 4.5.1 平稳性检验 | 第32-34页 |
| 4.5.2 建立VAR模型 | 第34-35页 |
| 4.5.3 Johansen协整检验 | 第35-41页 |
| 4.5.4 建立向量误差修正模型VECM | 第41-42页 |
| 4.5.5 Granger因果检验 | 第42-43页 |
| 4.5.6 脉冲响应分析 | 第43-44页 |
| 4.5.7 方差分解 | 第44-46页 |
| 4.5.8 小结 | 第46-48页 |
| 5. 国债期货对现货市场波动性影响的实证研究 | 第48-69页 |
| 5.1 样本选取 | 第48页 |
| 5.2 建模步骤 | 第48-49页 |
| 5.3 模型介绍 | 第49-55页 |
| 5.3.1 ARCH模型 | 第49-50页 |
| 5.3.2 ARCH效应检验 | 第50-51页 |
| 5.3.3 GARCH模型 | 第51-52页 |
| 5.3.4 EGARCH模型 | 第52-53页 |
| 5.3.5 TARCH模型 | 第53-54页 |
| 5.3.6 GARCH-M模型 | 第54-55页 |
| 5.4 建模分析 | 第55-68页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第55页 |
| 5.4.2 ARCH-LM检验 | 第55-59页 |
| 5.4.3 GARCH模型建立 | 第59-65页 |
| 5.4.4 EGARCH模型建立 | 第65-68页 |
| 5.5 小结 | 第68-69页 |
| 6. 结论分析与政策建议 | 第69-73页 |
| 6.1 结论分析 | 第69-70页 |
| 6.2 政策建议 | 第70-72页 |
| 6.3 本文的不足之处 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76页 |
