| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 国际金融稳定现状 | 第8-9页 |
| 1.1.2 中国金融稳定现状 | 第9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.2 主要研究内容 | 第10-12页 |
| 1.4 论文的主要工作和贡献 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1.1 系统性金融风险的理论基础及研究方向 | 第13-14页 |
| 2.1.2 金融风险测度方法的研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.3 金融风险预警模型的研究综述 | 第15-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 2.3 对现有研究成果的总结 | 第19-20页 |
| 3 中国系统性金融风险的测度 | 第20-27页 |
| 3.1 测度中国系统性金融风险的理论基础 | 第20-21页 |
| 3.2 中国金融压力指数的构建 | 第21-23页 |
| 3.3 基于金融压力指数的中国系统性金融风险测度 | 第23-27页 |
| 3.3.1 中国系统性金融风险的测度 | 第23-24页 |
| 3.3.2 金融压力指数的有效性检验 | 第24-25页 |
| 3.3.3 中国系统性金融风险来源分析 | 第25-27页 |
| 4 中国金融风险预警模型的构建 | 第27-42页 |
| 4.1 金融风险预警指标体系的构建 | 第27-32页 |
| 4.1.1 国内外预警指标研究概述 | 第27-28页 |
| 4.1.2 备选预警指标的初步选择 | 第28-29页 |
| 4.1.3 预警指标的筛选方法 | 第29-32页 |
| 4.2 金融风险预警模型的构建 | 第32-42页 |
| 4.2.1 Logit 预警模型原理介绍 | 第33页 |
| 4.2.2 构建 Logit 模型的因变量 | 第33-35页 |
| 4.2.3 构建 Logit 模型的自变量 | 第35-38页 |
| 4.2.4 Logit 模型的实证分析 | 第38-40页 |
| 4.2.5 设定 Logit 模型的危机爆发概率阈值 | 第40-42页 |
| 5 基于 ARIMA 模型的系统性金融风险预测 | 第42-48页 |
| 5.1 基于 ARIMA 模型的指标数据预测 | 第42-45页 |
| 5.2 系统性金融风险预测 | 第45-48页 |
| 6 结论与建议 | 第48-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49页 |
| 6.3 研究展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55页 |
| A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第55页 |