基于函数型数据分析的期货价格曲线形态识别
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 期货市场研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 函数型数据分析与应用研究 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第二章 量化投资 | 第19-23页 |
| 2.1 量化投资简述 | 第19-20页 |
| 2.2 量化投资的优势 | 第20-21页 |
| 2.3 量化投资的发展历程 | 第21-22页 |
| 2.4 本文研究的量化投资问题 | 第22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 函数型数据分析 | 第23-31页 |
| 3.1 函数型数据 | 第23-24页 |
| 3.1.1 函数型数据分析的目的 | 第23页 |
| 3.1.2 函数型数据的研究方法 | 第23-24页 |
| 3.1.3 函数型数据统计量 | 第24页 |
| 3.2 常用基函数系统 | 第24-27页 |
| 3.3 函数型数据基函数展开 | 第27-29页 |
| 3.4 函数型数据主成分分析 | 第29页 |
| 3.5 函数型数据聚类分析 | 第29-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 期货价格曲线形态识别模型 | 第31-43页 |
| 4.1 中国期货市场概述 | 第31页 |
| 4.1.1 期货市场发展现状 | 第31页 |
| 4.1.2 期货市场特征 | 第31页 |
| 4.2 期货价格曲线形态识别研究框架 | 第31-34页 |
| 4.2.1 数据抽取及清洗 | 第32-33页 |
| 4.2.2 基函数系统建立 | 第33-34页 |
| 4.3 期货价格曲线形态识别 | 第34-42页 |
| 4.3.1 函数型数据主成分分析 | 第34-38页 |
| 4.3.2 函数型数据 K-Means 聚类分析 | 第38-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 期货价格曲线形态识别实证分析 | 第43-54页 |
| 5.1 期货交易系统简述 | 第43页 |
| 5.2 期货交易系统设计 | 第43-47页 |
| 5.2.1 评价指标 | 第44页 |
| 5.2.2 历史回溯与外推检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 最优化设计 | 第45-47页 |
| 5.3 基于期货价格曲线形态识别的交易系统 | 第47-53页 |
| 5.3.1 交易策略设计 | 第47-49页 |
| 5.3.2 交易结果及分析 | 第49-53页 |
| 5.4 相关建议 | 第53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-66页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附件 | 第68页 |
