数学规划在非系统风险投资组合中的应用
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 基于财务风险的研究现状 | 第14页 |
| 1.2.2 基于信息风险的研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 本文研究内容和结构 | 第16-19页 |
| 第2章 理论基础 | 第19-29页 |
| 2.1 符号说明 | 第19-20页 |
| 2.2 最优化理论基础 | 第20-26页 |
| 2.2.1 既约梯度法 | 第21-24页 |
| 2.2.2 L-N算法 | 第24-26页 |
| 2.3 投资组合理论基础 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于带红利控制破产风险因素投资组合模型 | 第29-40页 |
| 3.1 评分模型 | 第29-30页 |
| 3.2 破产风险函数 | 第30-32页 |
| 3.3 含红利的投资模型 | 第32页 |
| 3.4 含红利的破产风险投资模型 | 第32-33页 |
| 3.5 模型求解 | 第33-34页 |
| 3.6 实证分析 | 第34-39页 |
| 3.7 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 基于信息控制下的多期投资组合模型 | 第40-48页 |
| 4.1 log-投资组合模型 | 第40-41页 |
| 4.2 信息风险控制函数 | 第41-43页 |
| 4.3 信息控制多期投资组合模型 | 第43页 |
| 4.4 广义既约梯度算法 | 第43-45页 |
| 4.5 实例分析 | 第45-47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论与展望 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第59页 |
