| 中英文缩略词对照表 | 第9-10页 |
| 摘要 | 第10-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第14-22页 |
| 1.2.1 期货市场价格发现功能研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 投资者情绪相关理论研究现状 | 第15-21页 |
| 1.2.3 述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第22-23页 |
| 1.3.1 研究内容与框架 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第23-25页 |
| 1.4.1 创新点 | 第23页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第23-25页 |
| 2 研究的理论基础及应用 | 第25-34页 |
| 2.1 期货市场相关理论 | 第25-28页 |
| 2.1.1 期货定价 | 第25-27页 |
| 2.1.2 期货市场价格发现功能及运行机理 | 第27-28页 |
| 2.2 行为金融理论基础 | 第28-34页 |
| 2.2.1 行为金融学的心理学基础 | 第29页 |
| 2.2.2 投资者情绪定义 | 第29-30页 |
| 2.2.3 影响情绪的因素 | 第30-32页 |
| 2.2.4 投资者情绪的相关理论 | 第32-34页 |
| 3 我国玉米期货市场投资者复合情绪指数构造 | 第34-45页 |
| 3.1 我国期货市场投资者行为特征分析 | 第34-36页 |
| 3.2 复合情绪代理变量的选取与说明 | 第36-39页 |
| 3.2.1 天气状况指标的排除 | 第36-37页 |
| 3.2.2 情绪代理变量的选取与说明 | 第37-39页 |
| 3.3 复合情绪指数构造方法——主成分分析 | 第39-41页 |
| 3.3.1 主成分分析背景 | 第39页 |
| 3.3.2 主成分分析原理 | 第39-40页 |
| 3.3.3 主成分分析步骤 | 第40-41页 |
| 3.4 复合情绪指数的构造 | 第41-44页 |
| 3.4.1 数据来源 | 第41页 |
| 3.4.2 复合情绪指数统计特征 | 第41-42页 |
| 3.4.3 复合情绪指数构造结果 | 第42-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 4 投资者情绪对我国玉米期货市场价格发现功能影响的实证分析 | 第45-54页 |
| 4.1 实证研究模型 | 第46-47页 |
| 4.2 数据来源与处理 | 第47页 |
| 4.3 实证分析结果 | 第47-51页 |
| 4.3.1 数据描述性统计 | 第47-48页 |
| 4.3.2 ADF检验 | 第48页 |
| 4.3.3 构建VAR模型 | 第48-50页 |
| 4.3.4 投资者情绪对玉米期货价格具有负向影响的解释 | 第50-51页 |
| 4.4 投资者情绪对基差的影响 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 5 研究结论与对策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 对策建议 | 第55-58页 |
| 5.2.1 密切关注投资者情绪变化,减少投资者情绪对市场的影响 | 第55-56页 |
| 5.2.2 密切关注天气状况变化,减少天气状况对投资者情绪的影响 | 第56页 |
| 5.2.3 增加投资者培训提高投资者专业度,减少专业度不足对投资者情绪的影响 | 第56-57页 |
| 5.2.4 加强机构投资者作用,削弱个人投资者对投资者情绪的影响 | 第57页 |
| 5.2.5 加强市场监管完善市场机制,削弱制度不完善对投资者情绪的影响 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62页 |
