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基于函数型数据主成分分析的银行股票数据预测

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 选题背景与研究意义第7-8页
    1.2 研究现状第8-10页
        1.2.1 英美学派第8页
        1.2.2 法国学派第8-9页
        1.2.3 随机学派第9-10页
    1.3 论文结构安排第10-12页
        1.3.1 论文特色及创新点第10页
        1.3.2 论文结构安排第10-12页
第二章 函数型数据的预处理和分析的基本方法第12-21页
    2.1 数据的光滑(DataSmoothing)第12-16页
        2.1.1 傅里叶基(Fourierbases)第13-14页
        2.1.2 多项式基(Polynomialbases)第14-15页
        2.1.3 B样条基(B-splinebases)第15页
        2.1.4 B样条基的基本概念第15-16页
        2.1.5 B样条函数第16页
    2.2 粗糙惩罚法第16-18页
        2.2.1 样条平滑第17-18页
    2.3 交叉验证(Cross-Validation)第18-19页
    2.4 函数型数据的描述性统计量第19-21页
第三章 函数型主成分分析第21-28页
    3.1 多元主成分分析第21-22页
    3.2 函数型数据主成分分析第22-28页
        3.2.1 一元函数型数据主成分分析第23-24页
        3.2.2 多元函数型数据主成分分析第24-28页
第四章 基于函数型主成分的预测模型第28-31页
    4.1 方法的提出第28-29页
    4.2 预测性能的评价指标第29-31页
第五章 实例研究第31-45页
    5.1 数据的采集第31-32页
    5.2 基函数的类别及个数的选择第32-35页
    5.3 粗糙惩罚的光滑参数选择第35-38页
    5.4 函数主成分分析第38-39页
    5.5 模型建立第39-44页
    5.6 本章结论第44-45页
第六章 结论与展望第45-46页
    6.1 主要结论第45页
    6.2 研究展望与不足第45-46页
参考文献第46-48页
致谢第48-49页
附表第49-50页

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