| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 已实现波动率的研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究内容和行文结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文行文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 上证50ETF期权及其标的物上证50ETF简介 | 第14-19页 |
| 2.1 上证50ETF期权概述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 期权的发展历史 | 第14-15页 |
| 2.1.2 我国期权发展进程及现状 | 第15页 |
| 2.1.3 上证50ETF期权作用 | 第15-16页 |
| 2.1.4 上证50ETF期权交易制度 | 第16-17页 |
| 2.2 上证50ETF概述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 上证50ETF发行及特点 | 第17页 |
| 2.2.2 上证50ETF作用 | 第17-18页 |
| 2.2.3 上证50ETF交易机制 | 第18-19页 |
| 第三章 已实现波动率理论 | 第19-23页 |
| 3.1 已实现波动率的理论基础 | 第19-20页 |
| 3.2 已实现波动率的算法 | 第20-21页 |
| 3.2.1 已实现波动率的算法 | 第20页 |
| 3.2.2 调整已实现波动率的算法 | 第20-21页 |
| 3.2.3 最优采样频率 | 第21页 |
| 3.3 已实现波动率的特征 | 第21-22页 |
| 3.4 已实现波动率的优势 | 第22-23页 |
| 第四章 已实现波动率模型理论框架 | 第23-28页 |
| 4.1 异质市场假说 | 第23-24页 |
| 4.2 模型构建 | 第24-28页 |
| 4.2.1 HAR-RV模型 | 第24-25页 |
| 4.2.2 EGARCH模型 | 第25-26页 |
| 4.2.3 HAR-ARV-EGARCH模型 | 第26-28页 |
| 第五章 上证50ETF已实现波动率实证分析 | 第28-38页 |
| 5.1 样本数据说明及其统计特征 | 第28-30页 |
| 5.1.1 样本数据说明 | 第28页 |
| 5.1.2 样本数据统计特征 | 第28-30页 |
| 5.2 HAR-ARV模型估计结果分析 | 第30-33页 |
| 5.3 HAR-ARV-EGARCH模型估计结果 | 第33-34页 |
| 5.4 HAR-ARV模型和HAR-ARV-EGARCH模型预测结果分析 | 第34-38页 |
| 第六章 研究结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |