| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 银行信贷对安全应急资金影响的研究现状 | 第15-25页 |
| 2.1 地方性银行信用风险的研究现状及分析 | 第15-17页 |
| 2.1.1 地方性银行的内涵 | 第15页 |
| 2.1.2 地方性银行风险的来源及分类 | 第15-17页 |
| 2.2 安全应急资金风险的测度 | 第17-20页 |
| 2.2.1 信贷系统的影响 | 第17-19页 |
| 2.2.2 银行信用风险对应急资金脆弱性的测度 | 第19-20页 |
| 2.3 银行信用风险压力测试的研究现状 | 第20-25页 |
| 2.3.1 压力测试的概述 | 第20-22页 |
| 2.3.2 破窗理论在地震中的应用 | 第22-25页 |
| 第3章 压力测试模型建立与研究 | 第25-44页 |
| 3.1 目标资产、承压对象及承压指标的确定 | 第25-27页 |
| 3.2 压力测试情境设计 | 第27-30页 |
| 3.2.1 GDP 变动情景 | 第27-30页 |
| 3.2.2 抵押物价值变动情景 | 第30页 |
| 3.3 建模思路 | 第30-34页 |
| 3.3.1 贷款压力测试建模方法的讨论 | 第31-33页 |
| 3.3.2 Wilson 模型简介 | 第33页 |
| 3.3.3 压力测试模型的构建 | 第33-34页 |
| 3.4 压力测试模型运算结果 | 第34-35页 |
| 3.5 次贷危机对地方性银行的影响 | 第35-44页 |
| 3.5.1 金融危机的背景和表现形式 | 第36-38页 |
| 3.5.2 次贷风波对诸因素的冲击 | 第38-42页 |
| 3.5.3 次贷风波对我国商业银行影响的压力情景设计 | 第42-44页 |
| 第4章 压力测试数据分析及安全应急资金影响 | 第44-52页 |
| 4.1 地震对地方银行信贷与金融危机压力测试分析 | 第44-47页 |
| 4.2 压力测试情景下某地方银行预期损失的计量 | 第47-49页 |
| 4.2.1 经济资本的概述 | 第47-49页 |
| 4.2.2 预期损失的计量 | 第49页 |
| 4.3 预期损失对安全应急资金的影响 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |