商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
1. 绪论	第11-17页
·研究背景及意义	第11-12页
·国内外研究现状	第12-14页
·国内研究现状	第12-13页
·国外研究现状	第13-14页
·本文的研究内容和方法	第14-16页
·本文的创新之处	第16-17页
2. 信用风险度量概述	第17-33页
·信用风险的概念及特点	第17-20页
·信用风险的概念	第17-18页
·信用风险的特点	第18-20页
·信用风险度量模型	第20-33页
·传统信用风险度量方法	第21-25页
·现代信用风险度量模型	第25-33页
3. KMV模型的理论架构及在我国的适用性分析	第33-44页
·KMV模型的理论根据	第33-36页
·B-S期权定价模型	第33-35页
·Merton模型	第35-36页
·KMV模型的基本框架	第36-41页
·KMV模型在我国的适用性分析及修正	第41-44页
4. KMV模型度量上市公司信用风险的测算	第44-56页
·样本选取及参数的确定	第44-47页
·实证过程	第47-56页
·KMV模型的基本测试	第47-51页
·股本结构变化引起的测算	第51-56页
5. 结论及建议	第56-60页
·结论	第56页
·建议	第56-58页
·研究局限性	第58-60页
参考文献	第60-62页
附录	第62-63页
后记	第63-64页
致谢	第64-65页
在读期间科研成果目录	第65-66页