| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 主要特色之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 投资者情绪的度量指标 | 第12-13页 |
| 2.1.1 直接投资者情绪指标 | 第12页 |
| 2.1.2 间接投资者情绪指标 | 第12-13页 |
| 2.1.3 综合投资者情绪指标 | 第13页 |
| 2.2 投资者情绪与股票收益的关系 | 第13-18页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-20页 |
| 第三章 投资者情绪构建 | 第20-29页 |
| 3.1 投资者情绪指标的选定 | 第20-23页 |
| 3.2 投资者情绪指标统计描述 | 第23-24页 |
| 3.3 投资者情绪指标相关性分析 | 第24页 |
| 3.4 投资者情绪的度量 | 第24-27页 |
| 3.4.1 主成分分析法理论介绍 | 第24-25页 |
| 3.4.2 主成分分析的实证结果 | 第25-27页 |
| 3.5 投资者情绪指数及其统计特征 | 第27-28页 |
| 3.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 投资者情绪对中小板影响的实证分析 | 第29-44页 |
| 4.1 回归分析概述 | 第29-35页 |
| 4.2 一元线性回归分析模型 | 第35页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第35-38页 |
| 4.4 投资者情绪对股市收益影响的时间序列实证分析 | 第38-41页 |
| 4.5 投资者情绪对股市收益影响的面板数据实证分析 | 第41-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附件 | 第53页 |