| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第11-12页 |
| 1.3 论文研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法与研究路线 | 第12-14页 |
| 2 外资A银行大连分行衍生业务现状 | 第14-22页 |
| 2.1 外资A银行历史延革 | 第14页 |
| 2.2 外资A银行大连分行概况 | 第14-15页 |
| 2.3 外资A银行大连分行衍生业务情况 | 第15-22页 |
| 2.3.1 外资A银行大连分行衍生业务发展历程 | 第15页 |
| 2.3.2 外资A银行大连分行衍生产品分类 | 第15-18页 |
| 2.3.3 外资A银行大连分行衍生业务流程 | 第18-22页 |
| 3 外资A银行衍生业务风险分析 | 第22-28页 |
| 3.1 金融衍生产品的风险分类 | 第22-23页 |
| 3.1.1 市场风险 | 第22页 |
| 3.1.2 信用风险 | 第22页 |
| 3.1.3 流动性风险 | 第22-23页 |
| 3.1.4 法律风险 | 第23页 |
| 3.1.5 结算风险 | 第23页 |
| 3.1.6 操作风险 | 第23页 |
| 3.2 外资A银行金融衍生产品的风险识别 | 第23-26页 |
| 3.2.1 互换类产品的风险 | 第23-24页 |
| 3.2.2 结构性存款的风险 | 第24-25页 |
| 3.2.3 货币期权的风险 | 第25-26页 |
| 3.3 风险成因分析 | 第26-28页 |
| 3.3.1 价值随基础价格的变动而变动 | 第26页 |
| 3.3.2 财务的杆性 | 第26页 |
| 3.3.3 自身的复杂性 | 第26页 |
| 3.3.4 自身的灵活性 | 第26页 |
| 3.3.5 现代化的金融技术 | 第26-27页 |
| 3.3.6 内控体系不健全 | 第27-28页 |
| 4 外资A银行衍生产品交易实例分析 | 第28-37页 |
| 4.1 货币互换的风险识别 | 第28页 |
| 4.2 外资A银行货币互换的流程 | 第28-30页 |
| 4.3 某日资公司Currency Swap的案例分析 | 第30-32页 |
| 4.4 某高科技材料公司Coupon Swap的案例分析 | 第32-37页 |
| 4.4.1 大连某高科技材料有限公司与外资A银行大连分行互换 | 第32页 |
| 4.4.2 外资A银行大连分行与上海分行Coupon Swap交易 | 第32-37页 |
| 5 外资A银行衍生产品风险管理策略 | 第37-39页 |
| 5.1 缩短合约的期限 | 第37页 |
| 5.2 为互换合约设定合理的汇率变化区间 | 第37页 |
| 5.3 改变支付收益的方式 | 第37页 |
| 5.4 设置资金交易的缺口限额 | 第37-38页 |
| 5.5 完善内控制度 | 第38页 |
| 5.6 加强专业人才培养 | 第38页 |
| 5.7 本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 附录A 某高科技材料公司与大连分行互换交易明细表 | 第41-47页 |
| 附录B 大连分行与上海分行互换交易明细表 | 第47-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
