| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路与结构 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 银行风险承担度量的文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 货币政策与银行风险承担的文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 信贷资产证券化对银行风险影响的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.4 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 货币政策、资产证券化与银行风险承担的相关理论 | 第18-24页 |
| 3.1 概念界定 | 第18-19页 |
| 3.2 货币政策的传导渠道理论 | 第19-20页 |
| 3.3 货币政策对银行风险承担影响的机理分析 | 第20-22页 |
| 3.4 资产证券化对商业银行风险承担作用的机理分析 | 第22-23页 |
| 3.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 理论模型的介绍与构建 | 第24-28页 |
| 4.1 理论介绍 | 第24页 |
| 4.2 理论模型构建 | 第24-26页 |
| 4.3 理论模型分析 | 第26-27页 |
| 4.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第5章 变量的选取及描述性统计 | 第28-39页 |
| 5.1 变量的选取 | 第28-31页 |
| 5.1.1 银行风险承担代理变量 | 第28-29页 |
| 5.1.2 货币政策代理变量 | 第29-30页 |
| 5.1.3 信贷资产证券化代理变量 | 第30页 |
| 5.1.4 控制变量 | 第30-31页 |
| 5.2 样本选取和数据来源 | 第31-33页 |
| 5.2.1 样本选取 | 第31-32页 |
| 5.2.2 数据来源 | 第32页 |
| 5.2.3 数据处理 | 第32-33页 |
| 5.3 变量的描述性统计 | 第33-37页 |
| 5.3.1 变量的统计结果 | 第33-35页 |
| 5.3.2 趋势分析 | 第35-37页 |
| 5.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 第6章 货币政策、资产证券化与银行风险承担的实证检验 | 第39-49页 |
| 6.1 实证模型构建 | 第39-40页 |
| 6.2 系统GMM方法 | 第40-42页 |
| 6.3 实证模型的检验 | 第42-47页 |
| 6.3.1 单位根检验 | 第42-43页 |
| 6.3.2 协整检验 | 第43-44页 |
| 6.3.3 回归检验 | 第44-45页 |
| 6.3.4 sargan过度识别检验 | 第45页 |
| 6.3.5 模型的稳健性检验 | 第45-47页 |
| 6.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第7章 结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 7.1 结论 | 第49-50页 |
| 7.2 相关建议 | 第50-51页 |
| 7.3 本文的不足之处 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
