| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-14页 |
| §1.1 引言 | 第12-13页 |
| §1.2 主要研究内容与基本框架 | 第13-14页 |
| 第二章 期权及理论知识概述 | 第14-27页 |
| §2.1 期权基础知识 | 第14-18页 |
| §2.1.1 上证50ETF期权基本概念 | 第14-15页 |
| §2.1.2 希腊值 | 第15-17页 |
| §2.1.3 波动率 | 第17-18页 |
| §2.2 Black-Scholes期权定价理论和倒向随机微分方程 | 第18-22页 |
| §2.3 交易策略 | 第22-27页 |
| §2.3.1 牛市策略 | 第23-24页 |
| §2.3.2 熊市策略 | 第24-25页 |
| §2.3.3 震荡市策略 | 第25-27页 |
| 第三章 波动率估计与期权定价 | 第27-53页 |
| §3.1 几个波动率模型 | 第27-31页 |
| §3.1.1 历史波动率模型 | 第28页 |
| §3.1.2 GARCH模型 | 第28-29页 |
| §3.1.3 SABR模型 | 第29-31页 |
| §3.2 实证分析 | 第31-52页 |
| §3.2.1 实证数据选取与处理 | 第31-35页 |
| §3.2.2 历史波动率模型实证分析 | 第35-38页 |
| §3.2.3 GARCH模型实证分析 | 第38-41页 |
| §3.2.4 SABR模型实证分析 | 第41-48页 |
| §3.2.5 不同波动模型下的期权定价实证分析 | 第48-52页 |
| §3.3 本章总结与展望 | 第52-53页 |
| 第四章 一个趋势性策略分析 | 第53-63页 |
| §4.1 趋势性策略和赫斯特指数 | 第53-55页 |
| §4.2 实证分析 | 第55-62页 |
| §4.2.1 数据选取和特征分析 | 第55-57页 |
| §4.2.2 分形布朗运动的路径模拟 | 第57-58页 |
| §4.2.3 赫斯特指数的实证分析 | 第58-60页 |
| §4.2.4 赫斯特指数和一个简单的趋势性策略 | 第60-62页 |
| §4.3 本章总结与展望 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |