我国投资者情绪与股票收益率和波动率关系研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-29页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-26页 |
| 1.3 论文思路及框架和研究方法 | 第26-28页 |
| 1.3.1 论文思路和框架 | 第26-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第28-29页 |
| 第2章 相关理论和模型概述 | 第29-36页 |
| 2.1 相关理论概述 | 第29-33页 |
| 2.1.1 传统金融理论 | 第29-30页 |
| 2.1.2 行为金融学理论 | 第30-33页 |
| 2.2 方法和模型概述 | 第33-36页 |
| 2.2.1 主成分分析法 | 第33页 |
| 2.2.2 回归模型 | 第33-34页 |
| 2.2.3 普通最小二乘法 | 第34页 |
| 2.2.4 GJR-GARCH模型 | 第34-36页 |
| 第3章 我国投资者情绪综合指数的构建 | 第36-46页 |
| 3.1 变量选取 | 第36-38页 |
| 3.1.1 投资者情绪代理指标选取 | 第36-37页 |
| 3.1.2 控制变量选取 | 第37-38页 |
| 3.2 样本和数据来源说明 | 第38页 |
| 3.3 投资者情绪综合指数的构建 | 第38-46页 |
| 3.3.1 描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 3.3.2 投资者情绪综合指数CISIr的构建 | 第40-46页 |
| 第4章 投资者情绪与股票收益率的实证分析 | 第46-64页 |
| 4.1 投资者情绪对股票收益率的总体效应研究 | 第47-52页 |
| 4.1.1 样本选择和数据来源说明 | 第47页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第47-48页 |
| 4.1.3 实证分析 | 第48-52页 |
| 4.2 投资者情绪与不同行业收益率关系研究 | 第52-58页 |
| 4.2.1 样本选择和数据来源说明 | 第53页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第53-54页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第54-58页 |
| 4.3 投资者情绪与创业板收益率关系研究 | 第58-64页 |
| 4.3.1 样本选择和数据来源说明 | 第59页 |
| 4.3.2 描述性统计分析 | 第59-60页 |
| 4.3.3 实证分析 | 第60-64页 |
| 第5章 投资者情绪与股票波动率的实证分析 | 第64-77页 |
| 5.1 投资者情绪对沪深A股股票波动率的影响研究 | 第65-69页 |
| 5.1.1 平稳性检验 | 第65-66页 |
| 5.1.2 条件均值模型的建立 | 第66-67页 |
| 5.1.3 实证分析 | 第67-69页 |
| 5.2 投资者情绪对创业板股票波动率的影响研究 | 第69-72页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第69页 |
| 5.2.2 实证分析 | 第69-72页 |
| 5.3 投资者情绪对行业波动率的影响研究 | 第72-77页 |
| 5.3.1 条件均值模型的建立 | 第72-73页 |
| 5.3.2 实证分析 | 第73-77页 |
| 结论与展望 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第87页 |
