| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究主要内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 2 固定收益证券投资组合相关理论 | 第17-26页 |
| 2.1 固定收益证券概述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 固定收益证券的特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 固定收益证券的类型 | 第18页 |
| 2.1.3 固定收益证券投资面临的风险 | 第18-20页 |
| 2.1.4 固定收益证券的利率敏感性 | 第20-21页 |
| 2.2 固定收益证券组合投资的策略类型 | 第21-26页 |
| 2.2.1 现代投资组合理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 固定收益证券组合投资的积极策略 | 第22-24页 |
| 2.2.3 固定收益证券组合投资的消极策略 | 第24-26页 |
| 3 固定收益证券组合投资模型的理论分析 | 第26-33页 |
| 3.1 基于利率期限结构的模型 | 第26-29页 |
| 3.1.1 瞬时远期利率模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 短期利率模型 | 第27-28页 |
| 3.1.3 瞬时远期利率模型与短期利率模型的优劣分析 | 第28-29页 |
| 3.2 Vasicek短期利率模型 | 第29-33页 |
| 3.2.1 模型概述 | 第29-30页 |
| 3.2.2 单因素Vasicek短期利率模型 | 第30页 |
| 3.2.3 双因素Vasicek短期利率模型 | 第30-33页 |
| 4 固定收益证券组合投资最优策略的实证分析 | 第33-49页 |
| 4.1 基于Vasicek短期利率模型的组合投资实证数据来源 | 第34-35页 |
| 4.1.1 适应于估算的基础数据来源 | 第34-35页 |
| 4.1.2 适应于组合投资模型的数据来源 | 第35页 |
| 4.2 Vasicek短期利率模型的参数估计方法和过程 | 第35-39页 |
| 4.2.1 参数估计方法 | 第35-37页 |
| 4.2.2 估计过程 | 第37-39页 |
| 4.3 不同组合投资策略的风险回报实证 | 第39-49页 |
| 4.3.1 单因素模型实证 | 第39-44页 |
| 4.3.2 双因素模型实证 | 第44-47页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第47-49页 |
| 5 结论与展望 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
