| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 问题提出 | 第11页 |
| 1.3 选题意义 | 第11页 |
| 1.4 结构安排与创新 | 第11-13页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4.2 创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 基于已实现极差波动的研究现状分析 | 第13-22页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-19页 |
| 2.1.1 已实现极差波动估计量研究 | 第13-15页 |
| 2.1.2 跳跃检验方法研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 波动率建模研究 | 第16-18页 |
| 2.1.4 风险度量研究 | 第18-19页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
| 2.3 存在的问题及启示 | 第20-22页 |
| 第三章 微观结构噪声纠偏的已实现极差波动估计量 | 第22-36页 |
| 3.1 理论基础 | 第22-25页 |
| 3.1.1 已实现极差波动 | 第22-23页 |
| 3.1.2 已实现极差多幂次变差 | 第23-25页 |
| 3.2 微观结构噪声 | 第25-27页 |
| 3.2.1 微观结构噪声的基本假设 | 第25-26页 |
| 3.2.2 微观结构噪声方差估计量 | 第26-27页 |
| 3.3 微观结构噪声纠偏的已实现极差三幂次变差 | 第27-29页 |
| 3.3.1 微观结构噪声方差估计量渐进有效性分析 | 第28页 |
| 3.3.2 跳跃和微观结构噪声稳健的已实现极差三幂次变差 | 第28-29页 |
| 3.4 蒙特卡罗模拟分析 | 第29-34页 |
| 3.4.1 模拟设计 | 第29页 |
| 3.4.2 结果分析 | 第29-34页 |
| 3.5 小结 | 第34-36页 |
| 第四章 跳跃检验及跳跃行为特征分析 | 第36-45页 |
| 4.1 日内跳跃检验方法 | 第36-38页 |
| 4.1.1 ABD跳跃检验统计量 | 第36-37页 |
| 4.1.2 LM跳跃检验统计量 | 第37-38页 |
| 4.2 改进的LM跳跃检验统计量 | 第38-39页 |
| 4.3 蒙特卡罗模拟分析 | 第39-42页 |
| 4.4 跳跃行为特征分析 | 第42-44页 |
| 4.4.1 数据说明 | 第42页 |
| 4.4.2 结果分析 | 第42-44页 |
| 4.5 小结 | 第44-45页 |
| 第五章 波动率建模及风险度量 | 第45-57页 |
| 5.1 HAR-RRV类波动率模型 | 第45-47页 |
| 5.1.1 HAR-RRV模型 | 第45-46页 |
| 5.1.2 HAR-RRV-CJ模型 | 第46-47页 |
| 5.1.3 LHAR-RRV-CJ模型 | 第47页 |
| 5.2 实证分析 | 第47-51页 |
| 5.2.1 数据说明和基本分析 | 第47-48页 |
| 5.2.2 回归分析 | 第48-51页 |
| 5.3 模型预测能力比较 | 第51-52页 |
| 5.3.1 样本内预测 | 第51页 |
| 5.3.2 样本外预测 | 第51-52页 |
| 5.4 风险度量 | 第52-56页 |
| 5.4.1 ES风险测度方法 | 第52-53页 |
| 5.4.2 ES回测检验 | 第53-54页 |
| 5.4.3 ES度量结果分析 | 第54-56页 |
| 5.5 小结 | 第56-57页 |
| 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 本文总结 | 第57-58页 |
| 6.2 本文的不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 个人简历 | 第67-68页 |
| 在学期间的研究成果 | 第68页 |