| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-15页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第15-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-23页 |
| 1.3.1 对互联网金融模式及风险的研究 | 第16-17页 |
| 1.3.2 对货币市场基金风险的研究 | 第17-23页 |
| 1.4 研究内容与文章结构 | 第23-24页 |
| 1.5 研究方法与创新点 | 第24-25页 |
| 第2章 互联网金融模式及互联网货币基金概述 | 第25-39页 |
| 2.1 互联网金融模式概述 | 第25-30页 |
| 2.1.1 互联网金融概念的界定 | 第25-26页 |
| 2.1.2 我国互联网金融发展模式分析 | 第26-29页 |
| 2.1.3 互联网金融面临的风险 | 第29-30页 |
| 2.2 互联网金融货币基金发展概述 | 第30-37页 |
| 2.2.1 我国互联网金融货币基金的三大模式 | 第31-32页 |
| 2.2.2 以余额宝为代表的互联网货币基金发展探析 | 第32-34页 |
| 2.2.3 我国互联网金融货币基金的风险探析 | 第34-37页 |
| 2.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第3章 计算模型及数据处理 | 第39-50页 |
| 3.1 VaR的涵义 | 第39-40页 |
| 3.2 VaR的计算方法 | 第40-43页 |
| 3.2.1 VaR方法的原理 | 第40-41页 |
| 3.2.2 基于GARCH模型的计算方法 | 第41-43页 |
| 3.3 样本选择及处理 | 第43-45页 |
| 3.4 余额宝的GARCH估计 | 第45-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 基于VaR的互联网货币基金风险实证研究 | 第50-55页 |
| 4.1 三大类样本基金的VaR实证 | 第50-52页 |
| 4.2 实证结果 | 第52-53页 |
| 4.3 实证结论分析 | 第53-55页 |
| 对策建议 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读研究生学位期间发表的论文 | 第64页 |