| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 巨灾互换的定义 | 第13-14页 |
| 1.2.2 巨灾互换的相关定价理论 | 第14-16页 |
| 1.2.3 巨灾触发机制和Copula函数 | 第16-18页 |
| 1.2.4 对研究文献的评述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法 | 第19页 |
| 1.5 论文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 巨灾互换定价理论研究 | 第21-32页 |
| 2.1 巨灾互换的运行机制与触发机制 | 第21-25页 |
| 2.1.1 巨灾互换的运行机制 | 第21-23页 |
| 2.1.2 巨灾互换的触发机制 | 第23-24页 |
| 2.1.3 巨灾互换的应用领域 | 第24-25页 |
| 2.2 巨灾互换定价模型研究 | 第25-28页 |
| 2.2.1 资产定价基础理论 | 第25页 |
| 2.2.2 金融模块定价模型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 巨灾损失模块定价研究 | 第26-28页 |
| 2.3 巨灾互换定价模型构建 | 第28-32页 |
| 2.3.1 基础假设 | 第28-29页 |
| 2.3.2 定价公式设立 | 第29-32页 |
| 第3章 基于Copula函数的巨灾互换定价模型构建 | 第32-50页 |
| 3.1 传统相关性分析方法与COPULA函数比较 | 第32-38页 |
| 3.1.1 传统相关性分析方法 | 第32-33页 |
| 3.1.2 Copula函数基础理论 | 第33-34页 |
| 3.1.3 基于Copula函数的一致性与相关性测度 | 第34-38页 |
| 3.2 常用COPULA函数介绍与参数估计 | 第38-48页 |
| 3.2.1 常用Copula函数 | 第38-41页 |
| 3.2.2 Copula函数的参数估计 | 第41-46页 |
| 3.2.3 Copula函数的模型选择方法 | 第46-48页 |
| 3.3 引入COPULA函数的巨灾互换定价模型 | 第48-50页 |
| 第4章 基于我国地震灾害的巨灾互换实证研究 | 第50-62页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第51-55页 |
| 4.1.1 地震震级分布模型 | 第51-52页 |
| 4.1.2 地震损失分布模型 | 第52-55页 |
| 4.1.3 地震损失次数分布拟合 | 第55页 |
| 4.2 基于COPULA函数的联合分布函数确定 | 第55-59页 |
| 4.2.1 Copula函数的拟合 | 第55-57页 |
| 4.2.2 模型评价 | 第57-59页 |
| 4.3 我国地震巨灾互换定价实证模拟 | 第59-62页 |
| 4.3.1 数据设定及定价结果 | 第59-60页 |
| 4.3.2 价格敏感性分析 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 附录B 论文实证原始数据 | 第71-73页 |