| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献简评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 利率市场化与商业银行利率风险管理 | 第20-27页 |
| 2.1 利率市场化与利率风险 | 第20-21页 |
| 2.1.1 我国利率市场化推进过程 | 第20页 |
| 2.1.2 利率风险管理的现状 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行利率风险的产生机理 | 第21-23页 |
| 2.2.1 利率的意外波动 | 第22页 |
| 2.2.2 商业银行资产负债结构的不匹配 | 第22页 |
| 2.2.3 金融管理体系的不完善 | 第22-23页 |
| 2.2.4 金融危机的影响 | 第23页 |
| 2.3 我国商业银行利率风险与利率市场化的关联性分析 | 第23-27页 |
| 2.3.1 利率市场化与重新定价风险 | 第24页 |
| 2.3.2 利率市场化与收益曲线风险 | 第24-25页 |
| 2.3.3 利率市场化与基准风险 | 第25页 |
| 2.3.4 利率市场化与期权性风险 | 第25页 |
| 2.3.5 利率市场化与操作风险 | 第25-27页 |
| 第3章 商业银行利率风险管理方法及适用性分析 | 第27-37页 |
| 3.1 商业银行利率风险管理方法 | 第27-33页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口分析 | 第27-29页 |
| 3.1.2 持续期缺口分析 | 第29-32页 |
| 3.1.3 风险价值模型 | 第32-33页 |
| 3.2 利率风险管理方法的适用性分析 | 第33-35页 |
| 3.2.1 利率敏感性缺口模型应用分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 持续期缺口模型应用分析 | 第34-35页 |
| 3.2.3 风险价值模型应用分析 | 第35页 |
| 3.3 商业银行利率风险管理实证方法选择 | 第35-37页 |
| 第4章 利率市场化下商业银行利率风险管理实证研究 | 第37-48页 |
| 4.1 我国商业银行利率敏感性缺口实证研究 | 第37-41页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口模型构建 | 第37-38页 |
| 4.1.2 我国商业银行分类及实证数据选取 | 第38-41页 |
| 4.2 风险管理模型在我国商业银行利率风险管理中的应用 | 第41-48页 |
| 4.2.1 实证数据的选取 | 第42-44页 |
| 4.2.2 在险价值研究模型构建 | 第44-45页 |
| 4.2.3 基于计量模型计算银行在险价值 | 第45-48页 |
| 第5章 强化我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 为利率市场化建立良好的外部环境 | 第48-50页 |
| 5.1.1 健全和完善法律法规体系 | 第48页 |
| 5.1.2 加强监管机构对商业银行利率风险的监管 | 第48-49页 |
| 5.1.3 推动金融产品创新 | 第49-50页 |
| 5.2 加强商业银行的风险防控能力 | 第50-52页 |
| 5.2.1 完善以利率风险管理为中心的资产负债结构 | 第50页 |
| 5.2.2 完善商业银行利率预测机制 | 第50-51页 |
| 5.2.3 完善商业银行会融产品的定价机制 | 第51页 |
| 5.2.4 加强对利率风险管理类人才的培养 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
