| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 1.3 研究内容与文章结构 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法与文章创新之处 | 第21-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21页 |
| 1.4.2 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 中央银行信息交流对通货膨胀不确定性影响的理论分析 | 第22-32页 |
| 2.1 中央银行信息交流与通胀不确定性基本内涵与分析 | 第22-26页 |
| 2.1.1 中央银行信息交流的概念界定 | 第22-23页 |
| 2.1.2 中央银行信息交流的基本要素 | 第23-25页 |
| 2.1.3 通货膨胀不确定性的内涵 | 第25页 |
| 2.1.4 通货膨胀不确定性的影响因素 | 第25-26页 |
| 2.2 中央银行信息交流与通货膨胀不确定性作用机制分析 | 第26-27页 |
| 2.2.1 中央银行信息交流的作用机制 | 第26-27页 |
| 2.2.2 通货膨胀不确定性的影响机制 | 第27页 |
| 2.3 中央银行信息交流对通货膨胀不确定性的影响机制 | 第27-32页 |
| 2.3.1 中央银行信息交流对通货膨胀不确定性的影响路径 | 第27-28页 |
| 2.3.2 中央银行信息交流减少政策不确定性 | 第28-29页 |
| 2.3.3 增强货币政策可预见性利于稳定通货膨胀预期 | 第29-30页 |
| 2.3.4 加强通胀预期管理利于降低通胀不确定性 | 第30-32页 |
| 第3章 中央银行信息交流和通货膨胀不确定性指标构建与分析 | 第32-44页 |
| 3.1 模型构成与指标选取 | 第32-34页 |
| 3.2 主要指标的构建与数据来源 | 第34-41页 |
| 3.2.1 中央银行信息交流指数的构建 | 第34-37页 |
| 3.2.2 通货膨胀不确定性的量化 | 第37-41页 |
| 3.3 其他数据的来源与处理 | 第41-44页 |
| 第4章 中央银行信息交流对通货膨胀不确定性的实证分析 | 第44-53页 |
| 4.1 单位根检验 | 第44页 |
| 4.2 确定滞后阶数 | 第44-45页 |
| 4.3 VAR模型估计与检验 | 第45-47页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第47-48页 |
| 4.5 脉冲响应函数 | 第48-50页 |
| 4.6 方差分解 | 第50-53页 |
| 第5章 完善我国中央银行信息交流机制的对策建议 | 第53-60页 |
| 5.1 发挥中央银行信息交流的预期引导机制 | 第53-54页 |
| 5.1.1 减少货币政策的不确定性 | 第53页 |
| 5.1.2 保持中央银行信息交流的连贯性 | 第53-54页 |
| 5.1.3 加强中央银行信息交流的前瞻性 | 第54页 |
| 5.2 强化中央银行信息交流的公开透明机制 | 第54-57页 |
| 5.2.1 大力提高货币政策的透明度 | 第55页 |
| 5.2.2 建立健全经济金融信息共享机制 | 第55-56页 |
| 5.2.3 不断加强中央银行信息交流在公众心中的信服力 | 第56-57页 |
| 5.3 培育中央银行信息交流的良性互动机制 | 第57-60页 |
| 5.3.1 完善中央银行信息交流的基础条件 | 第57-58页 |
| 5.3.2 培育提升公众参与的水平 | 第58页 |
| 5.3.3 发挥书面交流与口头交流的协同效应 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
