| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与方法路径 | 第10-11页 |
| 1.3 可能的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 流动性及流动性冲击的文献研究 | 第13-14页 |
| 2.1.1 流动性的内涵与度量 | 第13页 |
| 2.1.2 流动性冲击的内涵与度量 | 第13-14页 |
| 2.2 资产价格波动及其度量的文献研究 | 第14-15页 |
| 2.2.1 资产价格及其波动的内涵 | 第14-15页 |
| 2.2.2 资产价格波动的度量 | 第15页 |
| 2.3 流动性冲击与资产价格波动关系的文献研究 | 第15-17页 |
| 2.3.1 流动性冲击影响资产价格波动的传导渠道研究 | 第15-16页 |
| 2.3.2 流动性冲击引致资产价格波动的影响研究 | 第16-17页 |
| 2.4 本章小结 | 第17-19页 |
| 第三章 流动性冲击与资产价格波动的理论分析 | 第19-31页 |
| 3.1 流动性冲击的内涵及相关分析 | 第19-23页 |
| 3.1.1 流动性冲击的含义 | 第19-20页 |
| 3.1.2 流动性冲击的度量 | 第20-21页 |
| 3.1.3 流动性冲击的成因 | 第21-23页 |
| 3.2 资产价格波动的内涵及相关分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 资产价格理论模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 资产价格及其波动的含义 | 第24-25页 |
| 3.2.3 资产价格波动的影响因素 | 第25-27页 |
| 3.3 流动性影响资产价格波动的理论梳理 | 第27-30页 |
| 3.3.1 传统货币数量论 | 第27-28页 |
| 3.3.2 凯恩斯货币需求理论 | 第28页 |
| 3.3.3 弗里德曼现代货币数量理论 | 第28-29页 |
| 3.3.4 理性预期学派的货币理论 | 第29页 |
| 3.3.5 拓展的理论研究 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 流动性冲击影响资产价格波动的传导渠道分析 | 第31-39页 |
| 4.1 货币供应量传导渠道 | 第31-32页 |
| 4.2 利率传导渠道 | 第32-33页 |
| 4.3 信贷传导渠道 | 第33-34页 |
| 4.4 外部冲击传导渠道 | 第34-35页 |
| 4.5 预期传导渠道 | 第35-36页 |
| 4.6 宏观经济传导渠道 | 第36-38页 |
| 4.7 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 流动性冲击影响资产价格波动的传导效应检验 | 第39-61页 |
| 5.1 流动性冲击资产价格的周期联动效应检验 | 第39-45页 |
| 5.1.1 谱分析方法介绍 | 第39页 |
| 5.1.2 指标选取与数据处理 | 第39-41页 |
| 5.1.3 实证检验与分析 | 第41-45页 |
| 5.2 流动性冲击影响资产价格波动的时变效应检验 | 第45-50页 |
| 5.2.1 状态空间方法介绍 | 第46页 |
| 5.2.2 指标选取与数据处理 | 第46-48页 |
| 5.2.3 实证检验与分析 | 第48-50页 |
| 5.3 流动性冲击影响资产价格波动的溢出效应检验 | 第50-59页 |
| 5.3.1 VAR方法介绍 | 第51页 |
| 5.3.2 指标选取与数据处理 | 第51页 |
| 5.3.3 双变量VAR模型的检验与分析 | 第51-54页 |
| 5.3.4 多变量VAR模型的检验与分析 | 第54-59页 |
| 5.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 6.3 研究展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 硕士期间的科研获奖情况 | 第71页 |