马尔科夫调制跳扩散模型下可违约零息债券的价格及公平保费

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第7-11页
第二章 可违约零息债券的价格和公平保费	第11-21页
2.1 模型介绍	第11-12页
2.2 违约概率	第12页
2.3 可违约零息债券与信用违约互换的定价	第12-15页
2.4 拉普拉斯变换	第15-21页
第三章 具体实例	第21-33页
3.1 指数分布下的拉普拉斯变换	第21-28页
3.2 数值计算	第28-33页
第四章 结论	第33-34页
参考文献	第34-36页
致谢	第36页