基于多个分类模型的P2P借款人信贷风险评估研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 第二节 主要内容与研究方法 | 第9-11页 |
| 一、主要内容 | 第9-11页 |
| 二、研究方法 | 第11页 |
| 第三节 P2P信用评估研究综述 | 第11-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-16页 |
| 三、研究述评 | 第16-17页 |
| 第四节 可能的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关概念及理论基础 | 第18-26页 |
| 第一节 相关概念界定 | 第18-20页 |
| 一、P2P网络借贷风险的界定 | 第18-19页 |
| 二、信用评估的界定 | 第19-20页 |
| 第二节 逻辑回归理论概述 | 第20-22页 |
| 第三节 随机森林算法概述 | 第22-23页 |
| 第四节 GBDT算法概述 | 第23-24页 |
| 第五节 模型组合理论概述 | 第24-26页 |
| 第三章 数据预处理 | 第26-41页 |
| 第一节 数据清洗 | 第26-30页 |
| 一、数据的重复性及一致性检查 | 第26-27页 |
| 二、冗余变量处理 | 第27-28页 |
| 三、低信息变量处理 | 第28-29页 |
| 四、高比例缺失变量处理 | 第29-30页 |
| 第二节 数据降维 | 第30-33页 |
| 一、基于平均精确率减少的特征选择 | 第31-32页 |
| 二、相关性检验 | 第32-33页 |
| 第三节 数据转换 | 第33-41页 |
| 一、缺失值填补 | 第33-34页 |
| 二、异常值处理 | 第34-36页 |
| 三、基于WOE编码 | 第36-37页 |
| 四、归一化处理 | 第37页 |
| 五、非平衡数据处理 | 第37-41页 |
| 第四章 P2P借款人信贷风险评估实证研究 | 第41-52页 |
| 第一节 模型评价指标 | 第41-43页 |
| 一、10-折交叉验证 | 第41页 |
| 二、精确率及召回率 | 第41-42页 |
| 三、ROC曲线及AUC值 | 第42-43页 |
| 第二节 单一模型实证 | 第43-47页 |
| 一、逻辑回归实证 | 第43-45页 |
| 二、随机森林实证 | 第45-47页 |
| 三、GBDT模型实证 | 第47页 |
| 第三节 组合模型实证 | 第47-49页 |
| 一、并行组合模型 | 第47-48页 |
| 二、串行组合模型 | 第48-49页 |
| 第四节 模型评价及对比 | 第49-52页 |
| 第五章 结论与不足 | 第52-55页 |
| 第一节 全文总结 | 第52-53页 |
| 第二节 研究不足 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录一 字段名称与含义 | 第58-61页 |
| 附录二 核心建模代码 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
