| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 1.2.2 国内外文献述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究框架及章节安排 | 第19-22页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 信用风险基本理论 | 第23-27页 |
| 2.1 信用风险的含义 | 第23页 |
| 2.2 信用风险的产生 | 第23-24页 |
| 2.3 信用风险影响因素 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 信用风险预测模型理论基础 | 第27-36页 |
| 3.1 普通线性模型 | 第27页 |
| 3.2 惩罚方法 | 第27-31页 |
| 3.2.1 Lasso方法 | 第28页 |
| 3.2.2 Ridge方法 | 第28-29页 |
| 3.2.3 Elastic Net方法 | 第29-31页 |
| 3.3 Logistic回归模型 | 第31-32页 |
| 3.4 惩罚Logistic模型 | 第32-33页 |
| 3.4.1 Ridge-Logistic模型 | 第33页 |
| 3.4.2 Lasso-Logistic模型 | 第33页 |
| 3.4.3 Elastic Net-Logistic模型 | 第33页 |
| 3.5 主成分分析(PCA) | 第33-36页 |
| 第4章 信用风险预测体系的建立 | 第36-41页 |
| 4.1 基于Logistic回归的信用风险预测模型 | 第36页 |
| 4.2 模型变量的筛选 | 第36-37页 |
| 4.3 主成分分析 | 第37-38页 |
| 4.4 模型参数估计 | 第38页 |
| 4.5 模型检验 | 第38-41页 |
| 4.5.1 混淆矩阵 | 第38-39页 |
| 4.5.2 ROC曲线及AUC值 | 第39-40页 |
| 4.5.3 Hosmer-Lemeshow拟合优度 | 第40-41页 |
| 第5章 模拟实验 | 第41-45页 |
| 5.1 模拟数据概述 | 第41-42页 |
| 5.2 模拟实验步骤 | 第42页 |
| 5.3 模拟实验结果混淆矩阵对比 | 第42页 |
| 5.4 变量选择结果对比 | 第42-43页 |
| 5.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第6章 上市公司信用风险预测的实证分析 | 第45-60页 |
| 6.1 样本设计 | 第45-46页 |
| 6.2 财务指标的选取 | 第46页 |
| 6.3 财务指标变量的筛选 | 第46-49页 |
| 6.3.1 混淆矩阵 | 第47-48页 |
| 6.3.2 财务指标变量的筛选结果及其系数声的估计 | 第48-49页 |
| 6.4 主成分分析 | 第49-54页 |
| 6.4.1 KMO和Bartlett检验 | 第50页 |
| 6.4.2 变量共同度 | 第50-51页 |
| 6.4.3 解释的总方差 | 第51页 |
| 6.4.4 主成分表达式 | 第51-54页 |
| 6.5 模型的建立及参数估计 | 第54-55页 |
| 6.6 模型检验 | 第55页 |
| 6.7 模型预测结果 | 第55-57页 |
| 6.7.1 混淆矩阵 | 第55-57页 |
| 6.7.2 ROC曲线及AUC值 | 第57页 |
| 6.8 本章小结 | 第57-60页 |
| 第7章 总结和研究展望 | 第60-63页 |
| 7.1 总结 | 第60-62页 |
| 7.2 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
