我国城市商业银行利率风险研究--基于利率市场化视角
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9页 |
| 1.3 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第11-12页 |
| 2.1.1 利率自由化对经济发展产生的影响 | 第11页 |
| 2.1.2 利率自由化对商业银行的影响 | 第11-12页 |
| 2.1.3 商业银行利率风险的相关研究 | 第12页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第12-14页 |
| 第三章 国外利率市场化案例与启示 | 第14-19页 |
| 3.1 国外利率市场化改革案例 | 第14-17页 |
| 3.1.1 美国 | 第14-15页 |
| 3.1.2 日本 | 第15页 |
| 3.1.3 韩国 | 第15-16页 |
| 3.1.4 阿根廷 | 第16页 |
| 3.1.5 泰国 | 第16-17页 |
| 3.2 国外案例对我国城商行应对利率市场化的启示 | 第17-19页 |
| 第四章 利率市场化对城商行利率风险影响理论分析 | 第19-27页 |
| 4.1 利率市场化下城市商业银行利率风险加剧原因 | 第19-21页 |
| 4.1.1 利率波动加剧 | 第19页 |
| 4.1.2 利率水平升高 | 第19-20页 |
| 4.1.3 盈利能力降低 | 第20页 |
| 4.1.4 利率风险传导机制 | 第20-21页 |
| 4.2 利率市场化下城市商业银行利率风险表现形式 | 第21-24页 |
| 4.2.1 重新定价风险 | 第22页 |
| 4.2.2 基准风险 | 第22-23页 |
| 4.2.3 收益率曲线风险 | 第23页 |
| 4.2.4 期权性风险 | 第23-24页 |
| 4.3 利率市场化下城市商业银行利率风险衡量方式 | 第24-27页 |
| 4.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第24页 |
| 4.3.2 久期模型 | 第24-25页 |
| 4.3.3 在险价值VaR模型 | 第25-27页 |
| 第五章 实证分析 | 第27-39页 |
| 5.1 利率市场化进程测定 | 第27-29页 |
| 5.2 基于敏感性缺口模型的实证分析 | 第29-38页 |
| 5.3 实证分析结论 | 第38-39页 |
| 第六章 我国城商行利率风险管理的启示与相关建议 | 第39-45页 |
| 6.1 启示 | 第39-40页 |
| 6.1.1 微观层面 | 第39-40页 |
| 6.1.2 宏观层面 | 第40页 |
| 6.2 相关建议 | 第40-45页 |
| 6.2.1 加快存款保险制度建立 | 第41页 |
| 6.2.2 明确城商行自我定位 | 第41-42页 |
| 6.2.3 提升定价能力 | 第42-43页 |
| 6.2.4 提升利率风险管理能力 | 第43-44页 |
| 6.2.5 积极发展中间业务 | 第44页 |
| 6.2.6 寻求合作，互利共赢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 在学期间研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
