| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外关于利率风险管理的研究 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内关于利率风险管理的研究 | 第13-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 本文的研究内容及研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 难点与创新 | 第19-20页 |
| 第2章 利率风险管理相关理论及我国商业银行面临的利率风险 | 第20-28页 |
| 2.1 利率风险管理理论 | 第20-21页 |
| 2.1.1 资产负债管理理论 | 第20页 |
| 2.1.2 资产负债表外管理理论 | 第20-21页 |
| 2.2 利率期限结构理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 市场分割理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 流动性偏好假说 | 第23页 |
| 2.2.4 习惯偏好理论 | 第23-24页 |
| 2.3 我国商业银行面临的利率风险分析 | 第24-28页 |
| 2.3.1 成熟期错配风险 | 第24-25页 |
| 2.3.2 收益率曲线风险 | 第25-26页 |
| 2.3.3 基准风险 | 第26-27页 |
| 2.3.4 期权性风险 | 第27-28页 |
| 第3章 利率风险的度量模型 | 第28-42页 |
| 3.1 利率敏感性缺口模型 | 第28-31页 |
| 3.1.1 缺口理论分析 | 第28-29页 |
| 3.1.2 缺口模型的优缺点 | 第29-31页 |
| 3.2 久期模型与久期缺口理论分析 | 第31-36页 |
| 3.2.1 麦考利久期 | 第31-32页 |
| 3.2.2 修正久期 | 第32页 |
| 3.2.3 F-W久期 | 第32-33页 |
| 3.2.4 久期缺口模型 | 第33-36页 |
| 3.3 凸度缺口模型 | 第36-38页 |
| 3.4 模拟技术 | 第38-39页 |
| 3.5 VaR分析法 | 第39-40页 |
| 3.6 各种利率风险度量模型的比较 | 第40-42页 |
| 第4章 缺口模型在商业银行利率风险管理中的实证分析 | 第42-54页 |
| 4.1 利率敏感性缺口的实证研究 | 第42-43页 |
| 4.2 我国国债市场利率期限结构的实证分析 | 第43-47页 |
| 4.3 F—W久期缺口及凸度缺口模型的实证分析 | 第47-54页 |
| 第5章 结论及策略 | 第54-58页 |
| 5.1 运用久期凸度缺口模型进行利率风险管理的主要结论 | 第54-55页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理的策略 | 第55-56页 |
| 5.2.1 利率风险的表内管理策略 | 第55-56页 |
| 5.2.2 利率风险的表外管理策略 | 第56页 |
| 5.3 本文有待改进之处 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63页 |
