| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 论文研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 新农保贡献率国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 新农保养老金积累金额研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 新农保农村居民消费研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 利率期限结构研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 利息理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 利息和实际利率 | 第16-17页 |
| 2.1.2 现值和实际贴现率 | 第17页 |
| 2.2 新农保相关制度 | 第17-18页 |
| 2.3 蒙特卡罗方法 | 第18页 |
| 2.4 Vasicek模型 | 第18-19页 |
| 2.5 广义矩估计 | 第19-20页 |
| 2.5.1 广义矩估计的基本原理 | 第19页 |
| 2.5.2 广义矩估计的步骤 | 第19-20页 |
| 2.5.3 广义矩估计的假设检验 | 第20页 |
| 2.6 时间序列分析 | 第20-23页 |
| 2.6.1 ARMA(p,q)模型的定义 | 第20-21页 |
| 2.6.2 ARIMA(p,q)模型的定义 | 第21-22页 |
| 2.6.3 AIC准则和SBC准则 | 第22-23页 |
| 2.6.4 ARMA模型的拟合 | 第23页 |
| 2.6.5 ARIMA模型的拟合 | 第23页 |
| 2.7 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 固定利率下养老金积累金额精算模型 | 第24-29页 |
| 3.1 模型的构建 | 第24-26页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第24页 |
| 3.1.2 模型建立 | 第24-26页 |
| 3.2 养老金积累金额精算模型的灵敏度分析 | 第26-28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 随机利率下养老金积累金额精算模型 | 第29-44页 |
| 4.1 Vasicek模型 | 第29-30页 |
| 4.2 Vasicek模型的参数估计 | 第30-35页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第30-33页 |
| 4.2.2 数据处理及检验 | 第33-35页 |
| 4.2.3 Vasicek模型的参数估计 | 第35页 |
| 4.3 蒙特卡罗法测算Vasicek模型下养老金积累金额 | 第35-43页 |
| 4.3.1 群体描述与相关符号 | 第35-36页 |
| 4.3.2 精算模型的建立 | 第36-37页 |
| 4.3.3 算例分析 | 第37-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 新农保居民基本消费水平研究 | 第44-57页 |
| 5.1 农村居民消费结构预测 | 第44-48页 |
| 5.1.1 消费结构模型 | 第44页 |
| 5.1.2 消费结构模型的参数估计 | 第44-48页 |
| 5.2 农村居民基本生活消费支出的测算 | 第48-56页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第48-49页 |
| 5.2.2 数据处理及模型建立 | 第49-54页 |
| 5.2.3 模型预测 | 第54-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 随机利率下新农保贡献率水平 | 第57-62页 |
| 6.1 随机利率下新农保贡献率的测算 | 第57-60页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第60-61页 |
| 6.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |