| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的意义 | 第10-11页 |
| 一、研究的理论意义 | 第10-11页 |
| 二、研究的实践意义 | 第11页 |
| 第三节 研究思路、方法及内容 | 第11-12页 |
| 一、研究思路 | 第11页 |
| 二、研究方法 | 第11-12页 |
| 三、研究内容 | 第12页 |
| 第四节 论文创新及不足 | 第12-14页 |
| 一、本文创新点 | 第12-13页 |
| 二、本文的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 第一节 国外相关研究综述 | 第14-16页 |
| 第二节 国内相关研究综述 | 第16-17页 |
| 第三节 研究现状分析 | 第17-19页 |
| 第三章 股票市场与债券市场的相关理论分析 | 第19-23页 |
| 第一节 股票与债券的理论定价模型 | 第19-21页 |
| 一、股票的定价模型 | 第19页 |
| 二、债券的定价模型 | 第19-21页 |
| 第二节 债券市场与股票市场联动理论 | 第21-23页 |
| 一、市场联动关系的三个层面 | 第21页 |
| 二、联动关系各个层面的权衡 | 第21-23页 |
| 第四章 影响股市和债市联动性的宏观经济因素 | 第23-27页 |
| 第一节 利率的影响 | 第23-24页 |
| 一、利率变化对股票市场的影响 | 第23-24页 |
| 二、利率变化对债券市场的影响 | 第24页 |
| 第二节 通货膨胀率的影响 | 第24-25页 |
| 一、通货膨胀率变化对股票市场的影响 | 第24-25页 |
| 二、通货膨胀率变化对债券市场的影响 | 第25页 |
| 第三节 汇率的影响 | 第25-26页 |
| 一、汇率变化对股票市场的影响 | 第25页 |
| 二、汇率变化对债券市场的影响 | 第25-26页 |
| 第四节 货币供应量的影响 | 第26-27页 |
| 一、货币供应量变化对股票市场的影响 | 第26页 |
| 二、货币供应量变化对债券市场的影响 | 第26-27页 |
| 第五章 我国股票市场和债券市场联动性的实证研究 | 第27-44页 |
| 第一节 股票市场和债券市场联动关系存在性检验 | 第27-37页 |
| 一、变量的选择 | 第27页 |
| 二、样本选择及数据来源 | 第27页 |
| 三、研究方法 | 第27-29页 |
| 四、实证过程 | 第29-37页 |
| 第二节 宏观经济因素对股票市场与债券市场相关系数的影响研究 | 第37-44页 |
| 一、股票市场与债券市场间的时变相关性描述 | 第37页 |
| 二、实证分析的变量选择 | 第37-38页 |
| 三、实证检验及分析 | 第38-44页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第44-49页 |
| 第一节 结论 | 第44-46页 |
| 一、信息溢出效应存在性 | 第44-45页 |
| 二、信息溢出效应影响因素 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-49页 |
| 一、对管理当局的建议 | 第46-47页 |
| 二、对投资者的建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |