| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 分数欧式幂型期权定价模型 | 第15-27页 |
| 2.1 分数布朗运动 | 第15-16页 |
| 2.1.1 分数布朗运动的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 分数布朗运动的性质 | 第16页 |
| 2.2 分数伊藤引理及分数随机微分方程 | 第16-20页 |
| 2.2.1 分数伊藤引理 | 第17-19页 |
| 2.2.2 分数布朗运动环境中欧式期权定价方程 | 第19-20页 |
| 2.3 分数布朗运动环境中欧式幂型期权的定价公式 | 第20-25页 |
| 2.3.1 模型及假设 | 第20-22页 |
| 2.3.2 分数欧式幂型期权定价公式 | 第22-25页 |
| 2.4 本章总结 | 第25-27页 |
| 第3章 分数跳-扩散欧式幂型期权定价模型 | 第27-39页 |
| 3.1 分数跳—扩散模型下的欧式期权定价 | 第27-30页 |
| 3.1.1 理论基础 | 第27-28页 |
| 3.1.2 市场模型 | 第28-29页 |
| 3.1.3 分数跳—扩散欧式期权定价模型 | 第29-30页 |
| 3.2 分数跳—扩散模型下的欧式幂型期权定价 | 第30-38页 |
| 3.3 本章总结 | 第38-39页 |
| 第4章 分数布朗运动环境中亚式期权定价 | 第39-49页 |
| 4.1 亚式期权 | 第39-40页 |
| 4.2 分数布朗运动环境中亚式期权的微分方程 | 第40-42页 |
| 4.2.1 数学模型 | 第40-41页 |
| 4.2.2 亚式期权定价方程 | 第41-42页 |
| 4.3 分数布朗运动环境中几何平均亚式看涨期权的定价模型 | 第42-48页 |
| 4.3.1 算数平均亚式期权 | 第42-45页 |
| 4.3.2 几何平均亚式期权 | 第45-46页 |
| 4.3.3 具有固定执行价格的分数几何平均亚式看涨期权的定价模型 | 第46-48页 |
| 4.4 本章总结 | 第48-49页 |
| 第5章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |