| 摘要 | 第3-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14页 |
| 1.4 本文结构 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 美国国债期货上市初期的初步研究 | 第15-16页 |
| 2.2 美国国债期货市场逐步成熟后的研究 | 第16-17页 |
| 2.3 国债期货合约中隐含交割期权的研究 | 第17-18页 |
| 2.4 国内学者关于我国“3.27”国债期货事件的反思 | 第18页 |
| 2.5 我国重启国债期货交易后国内研究现状 | 第18-20页 |
| 2.6 对现有研究的总结与评述 | 第20-21页 |
| 第三章 套利交易策略的理论模型 | 第21-29页 |
| 3.1 期现套利交易模型之一 | 第22-25页 |
| 3.2 期现套利交易模型之二 | 第25-27页 |
| 3.3 跨期套利交易模型之一 | 第27-28页 |
| 3.4 跨期套利交易模型之二 | 第28-29页 |
| 第四章 基于我国重启国债期货数据的实证分析 | 第29-47页 |
| 4.1 基于现金流模型的期现套利 | 第29-32页 |
| 4.2 基于统计套利的期现套利 | 第32-37页 |
| 4.3 期现套利两种策略的对比评价 | 第37-38页 |
| 4.4 基于均衡价差的跨期套利 | 第38-43页 |
| 4.5 基于统计套利的跨期套利 | 第43-46页 |
| 4.6 跨期套利两种策略的对比评价 | 第46-47页 |
| 第五章 套利策略的改进 | 第47-52页 |
| 第六章 主要结论与未来研究方向 | 第52-57页 |
| 6.1 主要结论 | 第52-56页 |
| 6.2 未来研究方向 | 第56-57页 |
| 第七章 政策建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表或录用的论文 | 第64-66页 |