| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-18页 |
| 1.2 主要内容和文章结构 | 第18-21页 |
| 1.3 主要创新点 | 第21-25页 |
| 第二章 收益率间的非对称相关性计量检验：一种经验似然方法 | 第25-43页 |
| 2.1 引言 | 第25-26页 |
| 2.2 非对称相关性的经济解释 | 第26-27页 |
| 2.3 统计量的构建 | 第27-32页 |
| 2.4 Monte Carlo模拟 | 第32-38页 |
| 2.5 实证分析 | 第38-41页 |
| 2.5.1 数据 | 第38-39页 |
| 2.5.2 统计检验 | 第39-41页 |
| 2.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 基于机制转换多元GARCH类模型的对冲效率研究：精练油对冲原油 | 第43-67页 |
| 3.1 引言 | 第43-45页 |
| 3.2 计量模型 | 第45-51页 |
| 3.3 数据分析 | 第51-54页 |
| 3.3.1 相关系数的非对称检验 | 第54页 |
| 3.4 实证结果 | 第54-65页 |
| 3.4.1 RS-ADCC模型的样本内估计 | 第54-60页 |
| 3.4.2 样本外对冲表现 | 第60-64页 |
| 3.4.3 显著性检验 | 第64-65页 |
| 3.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 高维资产动态相关性与资产组合 | 第67-91页 |
| 4.1 引言 | 第67-69页 |
| 4.2 计量模型 | 第69-74页 |
| 4.2.1 动态时间规整算法 | 第69页 |
| 4.2.2 非对称的DECO模型 | 第69-74页 |
| 4.3 数据分析 | 第74-78页 |
| 4.3.1 相关系数的非对称检验 | 第74-78页 |
| 4.4 实证结果 | 第78-89页 |
| 4.4.1 样本内拟合 | 第78-85页 |
| 4.4.2 样本外预测 | 第85-89页 |
| 4.5 本章小结 | 第89-91页 |
| 第五章 实现相关系数的建模和预测 | 第91-109页 |
| 5.1 引言 | 第91-92页 |
| 5.2 计量模型 | 第92-95页 |
| 5.2.1 机制转换的HAR模型 | 第93-94页 |
| 5.2.2 估计方法 | 第94-95页 |
| 5.3 Monte Carlo模拟 | 第95-96页 |
| 5.4 预测步骤和SPA检验 | 第96-100页 |
| 5.4.1 预测步骤 | 第96-97页 |
| 5.4.2 简介SPA检验 | 第97-100页 |
| 5.5 实证结果 | 第100-107页 |
| 5.5.1 数据处理 | 第100-101页 |
| 5.5.2 实证分析 | 第101-105页 |
| 5.5.3 预测能力表现 | 第105-107页 |
| 5.6 本章小结 | 第107-109页 |
| 第六章 石油和金砖国家股市之间的相关性实证研究：基于机制转换的Copula模型 | 第109-127页 |
| 6.1 引言 | 第109-111页 |
| 6.2 模型设定 | 第111-117页 |
| 6.2.1 边缘模型设定 | 第113-114页 |
| 6.2.2 边缘模型检验 | 第114-115页 |
| 6.2.3 Copula函数选择 | 第115-117页 |
| 6.3 实证分析 | 第117-122页 |
| 6.3.1 相关系数的非对称检验 | 第118-119页 |
| 6.3.2 实证结果 | 第119-122页 |
| 6.4 本章小结 | 第122-127页 |
| 第七章 结论与展望 | 第127-131页 |
| 7.1 全文总结 | 第127-128页 |
| 7.2 未来研究展望 | 第128-131页 |
| 附录A 定理 2.1 的证明 | 第131-135页 |
| 附录B EM算法 | 第135-139页 |
| 参考文献 | 第139-157页 |
| 致谢 | 第157-159页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第159-161页 |
| 攻读学位期间参与的项目 | 第161-163页 |
