基于极值理论的巨灾债券定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
1. 绪论	第7-15页
·选题背景	第7-10页
·国内外研究综述	第10-13页
·研究目的和意义	第13-15页
2. 巨灾风险衍生产品介绍	第15-24页
·巨灾期货	第15-17页
·巨灾期权	第17-19页
·巨灾债券	第19-24页
3. 极值理论	第24-31页
·极值理论原理	第24-25页
·极值定理模型(EVT)的理论基础	第25-27页
·POT模型的理论基础	第27-31页
4. 我国地震损失的广义Pareto分布拟合	第31-37页
·数据的描述性统计	第31-34页
·广义Pareto模型的建立	第34-37页
5. 基于蒙特卡罗模拟的巨灾债券定价	第37-48页
·金融定价理论采用的随机过程模型	第37-39页
·利率的期限结构模型	第39-41页
·总损失及资产动态模型	第41-42页
·地震债券定价	第42-44页
·地震债券价格的蒙特卡罗模拟分析	第44-48页
6. 总结	第48-49页
·主要结论	第48页
·不足及改进	第48-49页
参考文献	第49-51页
附录	第51-55页
在学期间发表的学术论文及科研成果	第55-56页
致谢	第56页