| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究目标 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·论文研究思路、创新和框架 | 第13-16页 |
| 2 统计模拟算法研究及R实现 | 第16-30页 |
| ·模拟生成随机变量 | 第16-23页 |
| ·模拟金融产品价格变动路径及R实现 | 第23-25页 |
| ·主要统计模拟算法及R实现 | 第25-30页 |
| 3 统计模拟算法在金融衍生证券定价中的应用 | 第30-44页 |
| ·基于标准模拟算法和Black-Scholes模型的欧式期权定价 | 第30-31页 |
| ·基于改进的统计模拟算法的欧式期权定价 | 第31-35页 |
| ·欧式期权定价实证分析 | 第35-39页 |
| ·基于标准蒙特卡罗模拟的可转债定价 | 第39-40页 |
| ·基于改进的统计模拟算法的可转债定价 | 第40-42页 |
| ·可转债定价实证分析 | 第42-44页 |
| 4 模拟算法在金融风险管理和投资策略分析中的应用 | 第44-53页 |
| ·基于统计模拟算法的金融资产VaR估算 | 第44-45页 |
| ·基于统计模拟算法的上证综指VaR估算 | 第45-48页 |
| ·股指期货推出前后上证综指VaR的估算 | 第48-49页 |
| ·基于VaR的股市运行通道构造及其投资策略 | 第49-53页 |
| 5 基于统计模拟算法的最优投资组合选择 | 第53-59页 |
| ·最优投资组合选择理论的数学模型 | 第53-54页 |
| ·基于模拟退火算法的最优投资组合选择 | 第54-56页 |
| ·基于模拟退火算法的证券投资组合选择的实证分析 | 第56-59页 |
| 6 总结与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-72页 |
| 在校期间发表论文和科研情况 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |