| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究动态与分析 | 第9-11页 |
| 1.3 本文框架及创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 GARCH-Jump模型及相关的参数估计方法 | 第13-25页 |
| 2.1 收益率的计算 | 第13页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 2.3 Jump模型 | 第14-15页 |
| 2.4 GARCH-Jump模型 | 第15-16页 |
| 2.5 MCMC方法 | 第16-19页 |
| 2.6 模型优良性评判标准 | 第19-21页 |
| 2.7 参数估计方法 | 第21-25页 |
| 第三章 模拟仿真实验 | 第25-31页 |
| 3.1 基于ML方法估计的模拟仿真实验 | 第25-26页 |
| 3.2 基于MCMC方法的Bayes估计的模拟仿真实验 | 第26-29页 |
| 3.3 对比分析 | 第29-30页 |
| 3.4 小结 | 第30-31页 |
| 第四章 沪深300指数波动率的实证 | 第31-47页 |
| 4.1 数据预处理 | 第31-33页 |
| 4.2 平稳性、白噪声及ARCH效应检验 | 第33-35页 |
| 4.3 基于ML方法的GARCH-Jump模型建立 | 第35-41页 |
| 4.4 MCMC方法在GARCH-Jump模型下的分析 | 第41-46页 |
| 4.5 小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 5.2 展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
