| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外研究现状和发展趋势 | 第8-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.4 研究方法及创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 存款保险定价理论概述 | 第14-22页 |
| 2.1 存款保险制度的发展进程 | 第14-16页 |
| 2.1.1 存款保险制度的产生和发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 我国存款保险制度的发展 | 第15-16页 |
| 2.2 存款保险制度的内容及特征 | 第16-18页 |
| 2.3 存款保险定价的基本模式 | 第18-19页 |
| 2.4 存款保险合理定价的意义 | 第19-22页 |
| 2.4.1 维护金融体系稳定发展 | 第20页 |
| 2.4.2 避免道德风险的出现 | 第20-21页 |
| 2.4.3 防止逆向选择的发生 | 第21-22页 |
| 第三章 存款保险定价体系的国际比较 | 第22-29页 |
| 3.1 美国的存款保险定价 | 第22-24页 |
| 3.2 加拿大的存款保险定价 | 第24-26页 |
| 3.3 日本的存款保险定价 | 第26页 |
| 3.4 台湾地区的存款保险定价 | 第26-29页 |
| 第四章 存款保险定价模型分析 | 第29-36页 |
| 4.1 基于期权定价的存款保险定价模型 | 第29-33页 |
| 4.1.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第29-30页 |
| 4.1.2 Merton模型 | 第30-31页 |
| 4.1.3 Marcus&Shaked模型 | 第31-32页 |
| 4.1.4 Ronn&Verma模型 | 第32-33页 |
| 4.2 基于预期损失的定价模型 | 第33-36页 |
| 第五章 我国存款保险定价的实证分析 | 第36-48页 |
| 5.1 上市银行存款保险费率测算 | 第36-41页 |
| 5.1.1 模型选择及前提假设 | 第36页 |
| 5.1.2 数据选取 | 第36-37页 |
| 5.1.3 变量说明 | 第37-40页 |
| 5.1.4 基于RV模型的上市银行费率测算 | 第40-41页 |
| 5.2 非上市银行存款保险费率测算 | 第41-48页 |
| 5.2.1 回归指标选取 | 第41-44页 |
| 5.2.2 回归分析 | 第44-46页 |
| 5.2.3 基于回归模型的非上市银行费率测算 | 第46-48页 |
| 第六章 我国存款保险定价体系的构建 | 第48-50页 |
| 6.1 采用风险差别费率的定价模式 | 第48页 |
| 6.2 拟定合理的费率水平 | 第48页 |
| 6.3 完善金融机构信息披露制度 | 第48-49页 |
| 6.4 健全风险评估系统 | 第49-50页 |
| 第七章 结论及建议 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |