关于商品质物的质押率计量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 价格平稳商品质押率的研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 价格随机波动商品质押率的研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论方法 | 第15-26页 |
| 2.1 效用理论和前景理论相关方法 | 第15-20页 |
| 2.1.1 风险偏好 | 第16-18页 |
| 2.1.2 损失规避 | 第18-20页 |
| 2.2 时间序列方法 | 第20-23页 |
| 2.2.1 收益率的计算 | 第20页 |
| 2.2.2 波动率的估计 | 第20-23页 |
| 2.3 VaR方法 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 价格平稳商品的质押率研究 | 第26-48页 |
| 3.1 预付款融资业务模式 | 第26-28页 |
| 3.1.1 融资主体需求 | 第26页 |
| 3.1.2 融资方式及运作流程 | 第26-27页 |
| 3.1.3 风险分析 | 第27-28页 |
| 3.2 分销商最优订购量决策 | 第28-39页 |
| 3.2.1 模型描述及相关定义 | 第28-30页 |
| 3.2.2 分销商违约风险分析 | 第30-32页 |
| 3.2.3 分销商最优订购量模型 | 第32-34页 |
| 3.2.4 数值仿真 | 第34-39页 |
| 3.3 不同风险偏好下银行质押率决策 | 第39-47页 |
| 3.3.1 风险中性银行的质押率模型 | 第39-40页 |
| 3.3.2 风险规避银行的质押率模型 | 第40-42页 |
| 3.3.3 损失规避银行的质押率模型 | 第42-43页 |
| 3.3.4 下侧损失规避银行的质押率模型 | 第43-44页 |
| 3.3.5 数值仿真 | 第44-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 价格随机波动商品的质押率研究 | 第48-61页 |
| 4.1 质押率模型的建立 | 第48-50页 |
| 4.1.1 收益率波动特点分析 | 第48页 |
| 4.1.2 质物的价格风险 | 第48-49页 |
| 4.1.3 质押率指标的设定 | 第49-50页 |
| 4.2 实证分析 | 第50-57页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第50-51页 |
| 4.2.2 收益率序列特征分析 | 第51-54页 |
| 4.2.3 模型及参数估计 | 第54-56页 |
| 4.2.4 实证分析结果 | 第56-57页 |
| 4.3 模型准确性检验 | 第57-60页 |
| 4.3.1 波动率估计的准确性检验 | 第57-59页 |
| 4.3.2 ES方法的准确性检验 | 第59-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 5.1 结论 | 第61-62页 |
| 5.2 展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 硕士在读期间发表的论文和参与的项目 | 第69页 |
