| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与结构 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 国际热钱流动对股票市场的影响 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第16-19页 |
| 2.2 研究方法综述 | 第19-22页 |
| 2.2.1 常用研究方法 | 第19页 |
| 2.2.2 GARCH-MIDAS模型的起源——MIDAS模型 | 第19-21页 |
| 2.2.3 MIDAS模型在市场波动率方面的探索 | 第21页 |
| 2.2.4 GARCH-MIDAS模型 | 第21-22页 |
| 2.3 综述简评 | 第22-23页 |
| 第3章 国际热钱相关理论介绍 | 第23-32页 |
| 3.1 热钱的定义、特征及测算方法 | 第23-27页 |
| 3.1.1 热钱的定义 | 第23-24页 |
| 3.1.2 热钱的特征 | 第24-26页 |
| 3.1.3 热钱的测算方法 | 第26-27页 |
| 3.2 热钱的来源及流入我国的主要渠道 | 第27-30页 |
| 3.2.1 热钱的来源 | 第27-28页 |
| 3.2.2 热钱流入我国的主要渠道 | 第28-30页 |
| 3.3 热钱对股市的影响机理分析 | 第30-32页 |
| 第4章 模型方法 | 第32-36页 |
| 4.1 非线性格兰杰因果检验模型 | 第32-33页 |
| 4.2 GARCH-MIDAS模型 | 第33-36页 |
| 第5章 实证研究 | 第36-45页 |
| 5.1 变量选取与描述性统计 | 第36页 |
| 5.2 线性及非线性格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 5.3 热钱对股市整体波动的影响研究 | 第38-40页 |
| 5.4 热钱对不同行业股市波动的影响 | 第40-45页 |
| 结论与建议 | 第45-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第55页 |