| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第9-13页 |
| 1.1 最小二乘蒙特卡罗方法的概念及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 中国可转债的条款及其特性 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的主要内容 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-15页 |
| 2.1 LSM方法的基本介绍 | 第13页 |
| 2.2 控制变量 | 第13-15页 |
| 第三章 美式期权定价的CV-LSM方法 | 第15-18页 |
| 3.1 美式期权定价的CV-LSM方法 | 第15-16页 |
| 3.2 美式期权定价的数值计算 | 第16-18页 |
| 第四章 美式-亚式期权定价的CV-LSM方法 | 第18-28页 |
| 4.1 美式-亚式期权定价的CV-LSM方法 | 第18-25页 |
| 4.1.1 引言 | 第18页 |
| 4.1.2 模型假设 | 第18-19页 |
| 4.1.3 美式-亚式期权定价的数值计算方法 | 第19-21页 |
| 4.1.4 美式-亚式期权定价的数值计算结果 | 第21-25页 |
| 4.1.5 结论 | 第25页 |
| 4.2 美式-亚式彩虹期权定价的CV-LSM方法 | 第25-28页 |
| 4.2.1 引言 | 第25页 |
| 4.2.2 模型假设 | 第25-26页 |
| 4.2.3 美式-亚式彩虹期权的数值计算 | 第26-27页 |
| 4.2.4 结论 | 第27-28页 |
| 第五章 基于CV-LSM模型的可转债定价问题研究 | 第28-36页 |
| 5.1 引言 | 第28页 |
| 5.2 模型假设 | 第28-30页 |
| 5.3 对转股期首日的可转债定价 | 第30-31页 |
| 5.3.1 参数的选取 | 第30-31页 |
| 5.3.2 对四只可转债的转股期首日债券定价 | 第31页 |
| 5.4 在随机波动率下的可转债定价研究 | 第31-36页 |
| 5.4.1 参数的选取 | 第31-32页 |
| 5.4.2 在随机利率、随机波动率下的可转债定价研究 | 第32-36页 |
| 第六章 结论与展望 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |