| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-21页 |
| 1.2.1 投资者情绪的产生机制与传染的研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 投资者情绪的测度研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 投资者情绪对市场收益的影响研究 | 第18-21页 |
| 1.3 研究内容和拟解决的问题 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容和方法 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究拟解决的关键问题 | 第22页 |
| 1.4 研究的难点和创新点 | 第22-23页 |
| 2. 投资者情绪及传染的理论基础 | 第23-30页 |
| 2.1 投资者情绪与金融心理学 | 第23-26页 |
| 2.1.1 基于投资者心态分析的前景理论 | 第24-25页 |
| 2.1.2 基于自身认知所产生的心理偏差 | 第25-26页 |
| 2.2 投资者情绪与行为金融学 | 第26-27页 |
| 2.3 金融风险传染与投资者情绪 | 第27-30页 |
| 3. 国内外证券市场投资者情绪关联测度研究 | 第30-37页 |
| 3.1 变量选择与定义 | 第30-32页 |
| 3.2 投资者情绪指标的数据说明 | 第32-34页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第32-33页 |
| 3.2.2 情绪指标的统计特征 | 第33-34页 |
| 3.3 国际投资者情绪指数及本地投资者情绪指数的构造 | 第34-37页 |
| 4. 国际投资者情绪对我国证券市场收益影响的实证研究 | 第37-46页 |
| 4.1 中国证券市场概述 | 第37-38页 |
| 4.2 相关统计检验和模型选择 | 第38-42页 |
| 4.2.1 序列的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.2 国际投资者情绪的一元自回归量化分析 | 第39-41页 |
| 4.2.3 向量自回归模型 | 第41-42页 |
| 4.3 国际投资者情绪对我国证券市场整体收益的影响 | 第42-44页 |
| 4.4 本地情绪指标与我国证券市场整体收益分析 | 第44-46页 |
| 5. 结论及建议 | 第46-50页 |
| 5.1 本文结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 5.3 文章局限性和展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
