沪深300股指期货风险价值计量
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 本文研究内容与结构 | 第15-18页 |
| 第2章 VaR基本知识 | 第18-28页 |
| 2.1 有关VaR的基本内容 | 第18-19页 |
| 2.2 VaR的主要应用 | 第19页 |
| 2.3 VaR的常用计算方法 | 第19-26页 |
| 2.3.1 德尔塔-正态方法 | 第20-21页 |
| 2.3.2 历史模拟法 | 第21-23页 |
| 2.3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第23-24页 |
| 2.3.4 GARCH模型计量方法 | 第24-26页 |
| 2.4 VaR模型的检验 | 第26-28页 |
| 第3章 沪深300股指期货VaR的计算 | 第28-48页 |
| 3.1 沪深300股指期货数据及其特征 | 第28-31页 |
| 3.2 GARCH模型计算VaR | 第31-38页 |
| 3.3 Delta-Normal法计算VaR | 第38-39页 |
| 3.4 历史模拟法计算VaR | 第39-42页 |
| 3.5 蒙特卡洛模拟法计算VaR | 第42-44页 |
| 3.6 模型回测与检验 | 第44-46页 |
| 3.7 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
