| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第10页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 研究现状评析 | 第15-16页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第16-18页 |
| 第2章 研究的数理和理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 各种随机过程模型 | 第18-22页 |
| 2.1.1 马尔科夫过程 | 第18-20页 |
| 2.1.2 布朗运动模型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 伊藤过程 | 第21-22页 |
| 2.2 蒙特卡罗方法 | 第22-23页 |
| 2.3 生命周期假说 | 第23-26页 |
| 2.3.1 生命周期理论介绍 | 第23-24页 |
| 2.3.2 生命周期投资模型 | 第24-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 投资策略泛函及其性质分析 | 第28-34页 |
| 3.1 加和投资策略及其泛函性质 | 第28-30页 |
| 3.1.1 简单加和投资策略的泛函形式 | 第28-29页 |
| 3.1.2 基于技术分析调整后的加和投资策略泛函形式 | 第29-30页 |
| 3.1.3 应用泛函性质的优势 | 第30页 |
| 3.2 倍乘投资策略及其泛函性质 | 第30-32页 |
| 3.2.1 简单倍乘投资策略的泛函形式 | 第31页 |
| 3.2.2 基于技术分析调整后的倍乘投资策略泛函形式 | 第31-32页 |
| 3.2.3 应用泛函性质的优势 | 第32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 不同随机过程下加和与倍乘投资策略的分析 | 第34-58页 |
| 4.1 分析过程及本章解决的主要问题 | 第34-35页 |
| 4.2 收益率过程服从正态分布情况下的策略分析 | 第35-41页 |
| 4.2.1 简单加和投资策略下的理论与模拟分析 | 第35-38页 |
| 4.2.2 简单倍乘投资策略理论与模拟分析 | 第38-41页 |
| 4.3 标的价格服从广义维纳过程情况下的策略分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 加和投资策略理论与模拟分析 | 第41-45页 |
| 4.3.2 倍乘投资策略的理论与模拟分析 | 第45-47页 |
| 4.4 标的收益服从几何布朗运动情况下的策略分析 | 第47-56页 |
| 4.4.1 加和投资策略理论与模拟分析 | 第47-53页 |
| 4.4.2 倍乘投资策略的理论与模拟分析 | 第53-56页 |
| 4.5 策略结果对比 | 第56-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 对有相关性的随机收益过程的加和与倍乘投资策略的分析 | 第58-72页 |
| 5.1 模拟分析部分投资标的选择 | 第58-62页 |
| 5.2 收益随机过程中相关性的探索 | 第62-64页 |
| 5.3 收益随机过程具有相关性下的投资策略理论分析 | 第64-67页 |
| 5.3.1 加和投资策略 | 第64-65页 |
| 5.3.2 倍乘投资策略 | 第65-67页 |
| 5.4 期初投资调整时γ_k和Г_i的调整方法 | 第67-70页 |
| 5.4.1 符号确定方法 | 第67-69页 |
| 5.4.2 取值确定 | 第69-70页 |
| 5.5 本章小结 | 第70-72页 |
| 第6章 引入生命周期投资理论的加和与倍乘投资策略的分析 | 第72-78页 |
| 6.1 理论推导的相关背景 | 第72-74页 |
| 6.2 加和投资策略的理论推导 | 第74-76页 |
| 6.3 倍乘投资策略的理论推导 | 第76页 |
| 6.4 理论分析的结果对比 | 第76-77页 |
| 6.5 本章小结 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
