| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 引言 | 第5-7页 |
| 1 基本概念 | 第7-11页 |
| 1.1 重尾分布族 | 第7-9页 |
| 1.2 Copula函数 | 第9-11页 |
| 2 额度-依赖的更新风险模型有限时间破产概率的渐近性态 | 第11-23页 |
| 2.1 模型介绍和主要结果 | 第11-12页 |
| 2.2 引理及其证明 | 第12-19页 |
| 2.3 定理证明 | 第19-23页 |
| 3 随机加权和极大值尾概率的渐近性态 | 第23-38页 |
| 3.1 模型背景和假设条件 | 第23-24页 |
| 3.2 主要结果 | 第24-25页 |
| 3.3 必要引理及其证明 | 第25-31页 |
| 3.4 主要结果的证明 | 第31-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |