| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第17-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第17-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 研究目标及研究内容 | 第19-21页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第19-20页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3 研究方法及技术路线 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第22-24页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第24-48页 |
| 2.1 现代投资组合理论 | 第24-37页 |
| 2.1.1 随机不确定环境下的投资组合模型 | 第26-32页 |
| 2.1.2 模糊不确定环境下的投资组合模型 | 第32-34页 |
| 2.1.3 模糊随机不确定环境下的投资组合模型 | 第34页 |
| 2.1.4 随机模糊不确定环境下的投资组合模型 | 第34-35页 |
| 2.1.5 基于不确定性理论的投资组合模型 | 第35页 |
| 2.1.6 多重不确定环境下理论研究的不足之处 | 第35-37页 |
| 2.2 模糊集理论 | 第37-41页 |
| 2.2.1 模糊数定义、运算及性质 | 第37-38页 |
| 2.2.2 模糊数的期望、方差、协方差及其性质 | 第38-41页 |
| 2.3 模糊随机理论 | 第41-46页 |
| 2.3.1 模糊随机变量定义、运算及性质 | 第41-45页 |
| 2.3.2 模糊随机变量的期望、方差、协方差及其性质 | 第45-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第三章 基于清晰数字特征的模糊随机投资组合均值 -方差模型 | 第48-70页 |
| 3.1 模糊随机变量的清晰数字特征 | 第48-61页 |
| 3.1.1 模糊随机可能性期望 | 第50-57页 |
| 3.1.2 模糊随机可能性方差 | 第57-59页 |
| 3.1.3 模糊随机可能性协方差 | 第59-61页 |
| 3.2 基于清晰数字特征的模糊随机可能性均值 -方差模型的建立 | 第61-66页 |
| 3.2.1 一般的模糊随机投资组合选择模型 | 第62-63页 |
| 3.2.2 具有梯形模糊随机收益率的投资组合选择模型 | 第63-65页 |
| 3.2.3 估计模糊随机收益率的一种简单方法 | 第65-66页 |
| 3.3 实例分析 | 第66-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第四章 收益风险偏好相匹配的模糊随机投资组合 λ 均值 -λ 方差模型 | 第70-86页 |
| 4.1 模糊随机变量的 λ 权重方差风险函数的定义及性质 | 第71-74页 |
| 4.2 收益风险偏好相匹配的模糊随机 λ 均值 -λ 方差模型的建立 | 第74-78页 |
| 4.2.1 借入无风险资产的模糊随机 λ 均值 -λ 方差模型 | 第75-77页 |
| 4.2.2 风险资产的模糊随机 λ 均值 -λ 方差模型 | 第77-78页 |
| 4.3 实例分析 | 第78-85页 |
| 4.3.1 借入无风险资产的模糊随机 λ 均值 -λ 方差模型的实例分析 | 第79-82页 |
| 4.3.2 风险资产的模糊随机 λ 均值 -λ 方差模型的实例分析 | 第82-85页 |
| 4.4 本章小结 | 第85-86页 |
| 第五章 带有投资者乐悲观度的模糊随机投资组合模型 | 第86-110页 |
| 5.1 带有投资者乐悲观度的模糊随机预期收益率 | 第86-91页 |
| 5.2 带有投资者乐悲观度的模糊随机模型的建立 | 第91-100页 |
| 5.2.1 带有投资者乐悲观度的风险资产模糊随机模型 | 第91-96页 |
| 5.2.2 带有投资者乐悲观度的贷出无风险资产模糊随机模型 | 第96-100页 |
| 5.3 实例分析 | 第100-109页 |
| 5.3.1 带有投资者乐悲观度的风险资产模糊随机模型实例分析 | 第100-103页 |
| 5.3.2 带有投资者乐悲观度的贷出无风险资产模糊随机模型实例分析 | 第103-109页 |
| 5.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 第六章 考虑投资者乐悲观度和风险偏好的模糊随机投资组合模型 | 第110-124页 |
| 6.1 带有投资乐悲观度和风险偏好的模糊随机期望收益率 | 第110-114页 |
| 6.2 考虑投资者乐悲观度和风险偏好的模糊随机线性规划模型的建立 | 第114-118页 |
| 6.3 实例分析 | 第118-122页 |
| 6.4 本章小结 | 第122-124页 |
| 总结与展望 | 第124-127页 |
| 参考文献 | 第127-137页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第137-140页 |
| 致谢 | 第140-142页 |
| 附件 | 第142页 |
