金融视角的我国煤炭价格波动研究
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| Extended Abstract | 第10-29页 |
| 1 绪论 | 第29-53页 |
| 1.1 问题的提出 | 第29-40页 |
| 1.2 研究意义 | 第40-41页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第41-48页 |
| 1.4 研究内容、研究方法和技术路线 | 第48-51页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第51-53页 |
| 2 金融变量和煤炭价格波动关系的机理分析 | 第53-95页 |
| 2.1 煤炭价格界定 | 第53-55页 |
| 2.2 金融变量选取 | 第55-56页 |
| 2.3 金融变量影响煤炭价格的机理分析 | 第56-92页 |
| 2.4 本章总结 | 第92-95页 |
| 3 金融变量和煤炭价格波动关系静态分析 | 第95-138页 |
| 3.1 研究说明和方法介绍 | 第95-101页 |
| 3.2 数据来源和预处理 | 第101-105页 |
| 3.3 金融变量和煤炭价格波动关系的长期分析 | 第105-119页 |
| 3.4 金融变量和煤炭价格波动关系的短期分析 | 第119-124页 |
| 3.5 金融变量和煤炭价格波动关系的冲击效应分析 | 第124-130页 |
| 3.6 金融变量和煤炭价格波动关系的贡献度分析 | 第130-135页 |
| 3.7 本章总结 | 第135-138页 |
| 4 金融变量和煤炭价格波动关系动态分析 | 第138-165页 |
| 4.1 研究说明 | 第138页 |
| 4.2 状态空间模型概述 | 第138-139页 |
| 4.3 数据来源和预处理 | 第139-142页 |
| 4.4 基于状态空间模型的实证分析 | 第142-163页 |
| 4.5 本章总结 | 第163-165页 |
| 5 金融变量和煤炭价格联动性动态分析 | 第165-200页 |
| 5.1 研究说明 | 第165页 |
| 5.2 DCC-GARCH模型介绍 | 第165-167页 |
| 5.3 数据来源和预处理 | 第167-170页 |
| 5.4 金融变量和煤炭价格联动性实证分析 | 第170-198页 |
| 5.5 本章总结 | 第198-200页 |
| 6 对策和建议 | 第200-213页 |
| 6.1 基于国家层面的对策与建议 | 第200-208页 |
| 6.2 基于行业层面的对策与建议 | 第208-209页 |
| 6.3 基于原煤企业层面的对策与建议 | 第209-212页 |
| 6.4 本章总结 | 第212-213页 |
| 7 总结与展望 | 第213-224页 |
| 7.1 论文所作的的主要工作和研究结论 | 第213-222页 |
| 7.2 本文的主要创新及研究展望 | 第222-224页 |
| 参考文献 | 第224-232页 |
| 附录1 国内和国际煤炭价格 | 第232-236页 |
| 附录2 宏观金融变量 | 第236-240页 |
| 附录3 中观金融变量 | 第240-244页 |
| 附录4 微观金融变量 | 第244-248页 |
| 作者简历 | 第248-250页 |
| 学位论文数据集 | 第250页 |
