| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.1 证券投资基金的概念 | 第13-14页 |
| 1.1.2 国内外证券投资基金发展现状 | 第14-16页 |
| 1.2 研究内容及意义 | 第16-17页 |
| 1.2.1 本文研究内容 | 第16页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法及本文结构 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 本文结构 | 第17-19页 |
| 1.4 创新点及不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.2 本文不足 | 第20页 |
| 1.5 本章小结 | 第20-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-29页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第22-24页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第24-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 理论分析 | 第29-36页 |
| 3.1 Fama-French五因子模型 | 第29-32页 |
| 3.1.1 CAPM模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 Fama-French三因子模型 | 第30-31页 |
| 3.1.3 Fama-French五因子模型 | 第31-32页 |
| 3.2 TM模型 | 第32-33页 |
| 3.2.1 传统TM模型 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于Fama-French三因子模型的TM模型 | 第33页 |
| 3.3 HM模型 | 第33-34页 |
| 3.3.1 传统HM模型 | 第33-34页 |
| 3.3.2 基于Fama-French三因子模型的HM模型 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 模型构建 | 第36-37页 |
| 4.1 基于Fama-French五因子模型的TM模型 | 第36页 |
| 4.2 基于Fama-French五因子模型的HM模型 | 第36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 实证研究 | 第37-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第37-40页 |
| 5.1.1 基金样本选取及时间跨度 | 第37-38页 |
| 5.1.2 基金净值增长率 | 第38页 |
| 5.1.3 无风险利率 | 第38页 |
| 5.1.4 基准收益率 | 第38页 |
| 5.1.5 其他因子 | 第38-40页 |
| 5.2 数据处理及处理结果 | 第40-48页 |
| 5.2.1 收益率及风险 | 第40-41页 |
| 5.2.2 TM模型处理结果 | 第41-44页 |
| 5.2.3 HM模型处理结果 | 第44-48页 |
| 5.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |
