我国商业银行信用风险压力测试研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1. 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究情况 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究情况 | 第13-17页 |
| 1.3 本文研究方法与框架 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 本文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 论文创新 | 第18-19页 |
| 1.4.2 论文不足 | 第19-20页 |
| 2. 商业银行信用风险相关理论 | 第20-24页 |
| 2.1 信用风险定义 | 第20-21页 |
| 2.2 信用风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2.1 信用风险收益的非对称性特征 | 第21页 |
| 2.2.2 信用风险的非系统性特征 | 第21页 |
| 2.2.3 信用风险的传染性特征 | 第21-22页 |
| 2.3 信用风险的度量 | 第22-24页 |
| 2.3.1 传统度量方法 | 第22页 |
| 2.3.2 内部评级法 | 第22-24页 |
| 3. 我国商业银行信用风险现状分析 | 第24-30页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险现状 | 第24-28页 |
| 3.1.1 银行业不良贷款总体状况 | 第24-25页 |
| 3.1.2 各类银行不良贷款状况 | 第25-26页 |
| 3.1.3 各行业不良贷款率状况 | 第26-27页 |
| 3.1.4 银行业总体拨备覆盖率状况 | 第27-28页 |
| 3.2 银行业信用风险分析 | 第28-30页 |
| 4. 商业银行信用风险压力测试的模型构建 | 第30-41页 |
| 4.1 压力测试相关理论 | 第30-33页 |
| 4.1.1 压力测试的定义 | 第30页 |
| 4.1.2 压力测试的方法 | 第30-32页 |
| 4.1.3 压力测试的分类 | 第32页 |
| 4.1.4 压力测试的执行流程 | 第32-33页 |
| 4.2 模型构建 | 第33-35页 |
| 4.2.1 原模型 | 第33-34页 |
| 4.2.2 本文使用的模型 | 第34-35页 |
| 4.3 变量选择 | 第35-37页 |
| 4.3.1 因变量选择 | 第35-36页 |
| 4.3.2 自变量选择 | 第36-37页 |
| 4.3.3 数据的搜集与整理 | 第37页 |
| 4.4 模型的参数估计 | 第37-41页 |
| 4.4.1 模型稳定性检验 | 第37-38页 |
| 4.4.2 参数估计 | 第38-39页 |
| 4.4.3 模型拟合结果分析 | 第39-41页 |
| 5. 招商银行信用风险压力测试实证分析 | 第41-53页 |
| 5.1 情景设定 | 第41-48页 |
| 5.1.1 GDP、M2冲击情形 | 第41-44页 |
| 5.1.2 REI、M2冲击情形 | 第44-46页 |
| 5.1.3 多因素冲击情形 | 第46-48页 |
| 5.2 测试结果分析 | 第48-53页 |
| 5.2.1 压力测试结果分析 | 第48-50页 |
| 5.2.2 招商银行风险抵御能力分析 | 第50-53页 |
| 6. 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
